請問老師，為什么外匯互換的定價為什么不是relatively low而是high？
請問老師，二叉樹的假設(shè)條件包括了風險中性的假設(shè)嗎？（就是資產(chǎn)以rf增長）。此外，請問還有什么其他的假設(shè)嗎？不太記得了。
那為什么此題直接用回歸公式代入的答案就不對呢 St=0.215-0.75*36%+36%
題中不是說the nominal yield changes by 1.0274 basis points per basis point change in the real yield，意思是名義利率變動1.0274，實際利率變動1，為啥乘的時候1.0274不是乘再名義利率那邊呢？
那如果這道題里面是多于2個公司或者asset的話，那么還可以用gaussian copula嘛？多于2個是不是就要用matrix了？
老師，既然POT也三個參數(shù)β, ξ, u, 那為什么說GEV 比POT包含更多參數(shù)？
老師，請問在其他模型中，basis poit volitility 也是dw前面那部分嗎，另外yield volitility呢，兩個怎么定義的
能仔解釋一下b為什么對嗎
什么是均衡模型？
廣義帕累托可以看作廣義極值分布的一個特殊情況嗎？
老師您好，IRC算的不是99.9%VaR嗎？B選項寫的99%？
老師這個公式要背下來嗎，這處有兩個公式
怎算出forward的delta是1？ 它必定是1嗎
老師，雖然A沒有作為最合適的選項，但我還想問一下A說的也是對的吧？
當rate上升的時候，putable bond的贖回價格為什么不是最高價格，而是最低價格呢？
程寶問答
金程問答