波動率4%怎么來的
請問如何判斷是動態(tài)的方法還是靜態(tài)的方法呢？為什么c d兩個(gè)選項(xiàng)是靜態(tài)的呢？
這道題的95%我認(rèn)為是回測的confidence level而非VaR的 老師這塊如何理解
老師可以問一下這部分內(nèi)容在講義上哪里呀
這道題能畫個(gè)圖演示一下步驟嗎
請問老師，為什么外匯互換的定價(jià)為什么不是relatively low而是high？
請問老師，二叉樹的假設(shè)條件包括了風(fēng)險(xiǎn)中性的假設(shè)嗎？（就是資產(chǎn)以rf增長）。此外，請問還有什么其他的假設(shè)嗎？不太記得了。
老師，為何825M是對應(yīng)的損失總額
老師，既然POT也三個(gè)參數(shù)β, ξ, u, 那為什么說GEV 比POT包含更多參數(shù)？
老師您好，IRC算的不是99.9%VaR嗎？B選項(xiàng)寫的99%？
那為什么此題直接用回歸公式代入的答案就不對呢 St=0.215-0.75*36%+36%
老師好，vacsiec model不是只有趨勢項(xiàng)是均值復(fù)歸的嗎，波動項(xiàng)就兩種情況，為啥說是遞減的？
廣義帕累托可以看作廣義極值分布的一個(gè)特殊情況嗎？
那如果這道題里面是多于2個(gè)公司或者asset的話，那么還可以用gaussian copula嘛？多于2個(gè)是不是就要用matrix了？
能仔解釋一下b為什么對嗎
程寶問答
金程問答