金程問(wèn)答
不懂，每個(gè)說(shuō)法麻煩翻譯，解釋。
波動(dòng)率不是不變嗎？只變化趨勢(shì)項(xiàng)，為什么第二句還是對(duì)的
老師，這道題為什么選d啊?其他選項(xiàng)為什么錯(cuò)了
精 這里怎么知道1.2應(yīng)該×還是÷？
精 畫個(gè)圖具體講講
精 VaR為什么不滿足次可加性？用兩個(gè)VaR求組合VaR的公式中，只要相關(guān)系數(shù)不等于1，那VaRp確實(shí)小于VaR1+VaR2??？
老師請(qǐng)問(wèn)基礎(chǔ)班講的basel 1里面用10-day 99%var，我看當(dāng)時(shí)還記了從前一天向前推四年，這句話是什么意思？
老師，A說(shuō)是non linear 沒(méi)錯(cuò)啊，錯(cuò)在哪了？C選項(xiàng)視頻中基本沒(méi)解釋錯(cuò)的原因，能再說(shuō)一下選項(xiàng)C么。
以后遇到類似的題目，如果沒(méi)有假定最壞的情況LGD如果直接給出，是不是不用考慮兩個(gè)產(chǎn)品的相關(guān)性，而是直接計(jì)算就可以EL=EAD*LGD*PD？謝謝。
請(qǐng)問(wèn)老師，選項(xiàng)B和D可以解釋下嗎
第三個(gè)選項(xiàng)中，copula和方差有什么關(guān)系呀，
市場(chǎng)價(jià)格偏差 這里怎么就推出來(lái)是put call parity 的隱含波動(dòng)率一致了
請(qǐng)問(wèn)老師，為什么說(shuō)B， 高斯Copula沒(méi)有相關(guān)系數(shù)矩陣呢？請(qǐng)問(wèn)所有正態(tài)分布都是一樣的所以沒(méi)有矩陣的存在 是這樣的意思嗎？其他的copula就是percentile to percentile的了，請(qǐng)問(wèn)可以這樣理解嗎？ 第二，請(qǐng)問(wèn)是否是大衛(wèi)李copula是由兩個(gè)正態(tài)分布和一個(gè)相關(guān)系數(shù)組合成的，而高斯copula也是兩個(gè)正態(tài)分布 只是相關(guān)系數(shù)只有一個(gè)？可是為何大衛(wèi)李copula也是正態(tài)分布的 卻相關(guān)系數(shù)有一個(gè)組合呢？（求指教 知識(shí)點(diǎn)有些記憶混亂；（）
CIR里，dr=k(theta-r)dt+σ根號(hào)（r）dw，這里面的σ是常數(shù)啊，為什么說(shuō)它跟對(duì)數(shù)和正態(tài)分布的不一樣呢？
老師好，我記得老師曾說(shuō)pot和gev比較，pot用到了更少的參數(shù)，為什么這里I是對(duì)的呢
程寶問(wèn)答
