老師，第20題為什么不能理解成，之前交的collateral越多，repo creditors越不緊張呢
?？嫉诙最}的第33題，為什么coupon rate 6%在計算中是除以4，但repo interest 4%在計算中是除以2來參與計算呢？關于這一點題目講解視頻中，老師并未提及，還請幫忙解答。謝謝！
老師，292頁圖表，為什么GAP大于0時，loss發(fā)生在利率上升時？為什么GAP小于0時，loss發(fā)生在利率下降時？
老師，講義164頁，戰(zhàn)略現(xiàn)金流一般是從限制和應急現(xiàn)金流里提取的嗎？一般不會從營運現(xiàn)金流提取是嗎
老師，經(jīng)過流動性調(diào)整的Var，是指市場Var吧？然后想擴展問下，市場Var計算的對象是整個市場，還是市場里某個金融機構(gòu)或者某個金融產(chǎn)品？還有信用風險Var是UL吧？除此以外，還有其他Var嗎？
關于repo的買賣方：repo的買方是需要資金的一方，repo的賣房是投資者，是借出錢的一方？
這倒題為什么選擇B？
老師請問為什么higher?sharpe?ratio？higher?sharpe?ratio代表greater?return，但是smooth了，return怎么變大呢？還有請問C?Higher?serial?correlation?為什么是對的呢？謝謝
老師這題我怎麼判斷50是從資產(chǎn)項中的現(xiàn)金直接轉(zhuǎn)換成margin，還是equity端再注入50，因為題目已經(jīng)有寫in addition put up margin，會讓人以為是equity端再注入50
LTCM公司的策略，賣短期流動債券，買長期非流動債券如何盈利？如何形成正反饋？
老師，為什么國債發(fā)行前期spread會擴大？如果這個時候國債受歡迎，需求增加，價格上升，F(xiàn)FR不是會下降嗎，然后導致spread變小？
老師，SSN是什么的縮寫啊
老師可以再解釋一下畫圈部分的含義嗎？
老師，deposits-loans為什么里面的loan是計算新增貸款部分，而不是全部貸款部分呢？是不是往年的loan已經(jīng)被往年的資金規(guī)模解決了？
投資者單獨買或者賣的成本為什么是（ask-bid)/2,為什么不是單獨買的話成本為ask/2，單獨賣的話成本為bid/2
程寶問答
金程問答