如果從loss的角度說，正確描述是不是為：95% probability of losses of at least -$3.50 million？
undiversified VaR說的是每個VaR之間的相關(guān)系數(shù)是0的情況吧，老師咋說的是1呢？
這道題說的是95%的置信水平，而不是95%的VaR。是默認兩個都是95%嗎？比如其他例題里就會讓檢驗95%VaR在98%執(zhí)行水平下的=是否拒絕。
老師，您好。這里在公式推導(dǎo)半衰期的時候，為什么在取對數(shù)的時候，l n(1/2)會等于-2呢？這個??-0.69
老師，這里的第二個方法的non-rejection level, 我們是這么看出來the interval of non rejection range is smaller as t is bigger? 你看這里的表格里都是一個具體的值，而不是一個范圍。而且值是先從大變小，然后再變大的，只看一行數(shù)據(jù)的話。而不是一直變小。麻煩老師了。
計算波動率項的時候 dw應(yīng)該等于§根號dt 這個前面的§默認為1嗎
這個表展示的隨著strike price 上升，implied volatility先上升，后下降。可是stock的implied volatility圖像不是向右傾斜的smirk形狀嗎，所以implied volatility應(yīng)該隨著strike price 上升越來越小呀
gaussian copula和david li copula是一個嗎
題目中給的條件什么時候要當(dāng)sigma dw或lemda dt當(dāng)整體看？什么時候分開看？還有basis point volatility指的是sigma還是sigma dw?是根據(jù)問題條件來判斷的嗎？
請問：基礎(chǔ)課上老師講的公式下半部分使用的是回測時使用的顯著性水平。題中的回測的置信區(qū)間為95%，顯著性水平為5%。為什么答案和講解使用的是98%和2%呢？
b不應(yīng)該是高峰肥尾，所以中間的概率也很高嗎？
整個組合的平均到期時間為什么直接等于Duration，這里老師也沒算coupon的影響啊，所以既不是mac,duration也不是修正久期啊。
老師您好，在二項分布檢驗VaR中是雙尾檢驗，那么單尾檢驗是在哪里用到的呢？
這題里面的三不是說的security嗎？不是股票嗎？不是bond啊～為什么不能用BSM定價？
這里老師說的一致性風(fēng)險度量有4個指標(biāo)，單調(diào)性、其次性、類普遍性和次可加性，能分別解釋一下含義嗎？
程寶問答
金程問答