老師，這里四個策略前面三個不可以說是買賣保險產品嗎，CDO和CDS有什么區(qū)別
老師可以問一下不是說在FRTB中是用97.5,1-year的ES嘛，那后面的liquidity horizon是什么意思呀，為什么又說他的horizon可以是10天20天這些
老師，像這里利率的VaR題目會給嗎，還是要自己算呀，如果自己算的話要怎么算呀
這題可以用non rejection region去求解嗎
Models that take the initial term structure implied by market prices are called arbitrage-free models. A different approach, however, is to start with assumptions about the interest rate process and about the risk premium demanded by the market for bearing interest rate risk and then derive the risk-neutral process. Models of this sort do not necessarily match the initial term structure and are called equilibrium models. 這里對兩類模型的解析能否幫忙解讀一下，老師視頻中好像是說均衡模型就是固定的，無套利模型就是會動態(tài)調整的，和這里的解析說的不太一樣，該如何理解？
為什么這個5000是在1這個時間點交換呢？1這個時間點雖然確定了利率差，但這個利率差應該在期末，也就是1.5的時點才交付才對吧？
為什么這里老師去掉1/2后就完全不考慮1/2的事情了
C中的置信水平是算VaR的水平嗎？這個表達也太容易搞混了
講義36頁老師解釋lamp的n次方趨近于0不跳，但1/n趨近于就會跳，沒明白，為什么都是趨近于0，一個跳，一個卻不跳？
相關系數=1，說明他倆一起??，但是有可能原來的S1=1，S2=100，即使同漲相減也不一定=0啊
老師 A選項是否服從橢圓分布呢？雖然應該是未知可以排除A，但是是否橢圓分布呢
老師請問一下線性衍生品mapping EUR forward $1.3009是怎么算出來的，我用公式算出來價格是1.30128，不知道是不是自己理解有問題
此消彼長為何是一類錯誤下降，二類錯誤也下降？
這里的置信水平，到底是指回測的置信水平還是指計算VAR的置信水平呢？哪一個是已經確定好為95%的呢？
凸性體現在橫軸還是縱軸（這頁PPT最后一行說的是yield ，怎么理解）？
程寶問答
金程問答
