老師您好，請問在講義75頁中CLN中對trust來說好處是什么
老師，expected loss和credit value adjustment有什么區(qū)別呢？都是EAD*PD*LGD
老師，第16題，無風險利率為什么用12%，而不是1%
CAP和AR具體是什么意思，用來干什么的，有什么區(qū)別呀
CVA到底是啥意思呀
d1的計算公式變了？
老師，您好這里計算forwardcontract價值的公式時，隨著時間推移T-t就應該越來越小，這樣就會導致forwardcontract的價值越來越小了吧，可是老師說是應該越來越大，為什么？
老師好，第39題，題目說了泊松分布，為什么用的是指數(shù)分布呀而不是泊松分布呀
老師這個d1 d2算出來數(shù)值具體是多少呀，能不能幫我看看，我算不出來
請問為什么將自有的固定利率債券通過TRS換成浮動利率，就是管理了市場風險呢？
這道題為什么senior expense是100m*20bps而不是90m*20bps?
老師幫你求一下這個題的d1和d2，公式正確但是數(shù)做不出來
老師，密卷第八題按這個答疑解釋，那我方交出去的抵押品價值不是40而是40+3=43, 那總敞口應該是4而不是1啊，然后這里的-40實在是太拗口了，交40就寫40 posted唄，真的會亂的
如圖35題，為什么DD的計算中分母要多個V，明明公式里面分母只有一個波動率呀？
老師好，麻煩解釋一下第288題各個選項
程寶問答
金程問答