請問密卷第63題怎么計(jì)算，關(guān)于正敞口、負(fù)敞口funding risk怎么區(qū)分，分別怎么理解和計(jì)算
如果是莫頓模型，V用預(yù)測值還是現(xiàn)值??？？
老師麻煩問下這道題，為什么在計(jì)算CVA和DVA中還要乘以一個因子是（1-對方PD）
請問D選項(xiàng)CDS的short方，違約概率增加，敞口為什么是下降的呢？
老師，這道題請講一下哇，謝謝
老師上課的是提到KMV模型是DD和歷史數(shù)據(jù)結(jié)合，A選項(xiàng)說的是當(dāng)前數(shù)據(jù)，也正確嗎？
題干中說“A positive value represents a cost to the counterparty that bears a greater propensity to default.”CVA是不是應(yīng)該是負(fù)數(shù)才代表成本哇？
請問下BBB-和BB+是哪個評級更高
第11題，老師講的這個C2-C1是什么意思，C2是兩年的累計(jì)違約概率？C1是一年的累計(jì)違約概率？所以C2減C1就是第一年不違約 第二年違約的概率？是這么理解么？這個題可不可以 算出第二年的違約概率乘以第一年的存活率？有沒有算第二年違約概率的方法？還是這個指數(shù)分布只能算累計(jì)違約概率？
此處老師講建模發(fā)生次數(shù)使用二項(xiàng)或者泊松分布，在已知單獨(dú)事件概率時使用二項(xiàng)分布，那么泊松分布在什么情況下使用，也請老師舉個例子唄
老師，如何理解CDS有significant WWR？
老師，為什么置信水平高就會觸發(fā)賠付呢？
老師，WCL99%就是VaR99%對吧
最后一句話，違約時價值調(diào)整=0，怎么理解？前面講true 價值=risk-free valuation+VA,都違約了，如果VA=0，那真實(shí)價值就等于風(fēng)險中性下的價值，但此時還有TRUE 價值么？違約了都
發(fā)生違約、是買方向賣方支付貶值差額嗎？那書本上最后一句是不是寫反了？
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