老師這道題計算K*e-rt時候是用無風(fēng)險利率5%來計算，N（-d2)是用rf5%來計算；假如題目改成用physicalPD計算，會影響d2，那計算d1中的K*e-rt中的r是不是也要改成assetreturn（如題目中的10%）呢？然后求equity價值時候中的K*e-rt中的r是不是也是取assetreturn？還有如果不是題目給出了N（d1）和N（d2）,如果題目沒有給，如何判定是用risk-nutralPD計算還是physicalPD計算（這道題都沒有提及具體用哪個方式）？
模擬2，41題，A中repo的抵押品與C中的抵押品同樣都是抵押品，但從流動性角度看說的不是一回事，對嗎？另外capitalratio不是capital/RWA嗎，分子監(jiān)管資本增加，說明銀行資本充足，流動性也就好??？
老師有關(guān)LCR的分母未來30天的凈現(xiàn)金流出，我在周琪老師編的中文精讀和習(xí)題冊里都看到過如附圖橙色框標(biāo)注的公式，但是上課沒講，請問公式仍適用嗎？需要掌握嗎？謝謝
老師我記得基礎(chǔ)課上說過TRS通常針對單資產(chǎn)，而CLN針對組合或者單資產(chǎn)，為啥后來看到有同學(xué)提問，原版書里和上述描述正好相反？那個對請問？
老師好，我想問問莫頓模型中次級債為什么是long call +short call，我自己沒有推出圖上那個分段函數(shù)？
老師，136為什么選d
請問上面的Nodefault和僅公司1、公司2違約的概率是怎么計算的？
第61題。不是assumenowrongwayrisk么？怎么能說JANEISCORRECT?
老師 能麻煩理清一下這里面的 D F K V嗎 有時候代公式分不清哪是哪？
用近似估計不用考慮自身的存活率么？為什么用標(biāo)準(zhǔn)法需要考慮自身存活率？謝謝老師
99題的說法：originator發(fā)行一個pays...的loan，如何判斷這個是資金流入而不是流出
267題為什么選C
信用百題第二題，請問D選項，銀行的敞口是不是上升的？因為company收入不足以支付利息導(dǎo)致？
請教老師，那threshold和exposure什么關(guān)系？謝謝，門檻上升，敞口如何變化？
老師，百題95題，授課老師說買CLN相當(dāng)于賣CDS，賣CLN相當(dāng)于買CDS。這句話如何理解？CLN中買入CLN的一方是銀行，不就是對標(biāo)的資產(chǎn)的違約進(jìn)行了保護(hù)（由investor買單），這不就相當(dāng)于買保護(hù)嗎？即買CLN相當(dāng)于買CDS。這樣理解哪里出了問題？
程寶問答
金程問答