老師，擇時(shí)能力告訴我們一個(gè)基金經(jīng)理的費(fèi)用不能超過一個(gè)看漲期權(quán)+國債構(gòu)造的組合的期權(quán)費(fèi)，但是如果這個(gè)基金經(jīng)理的擇時(shí)能力非常強(qiáng)，獲得的收益是一般市場收益的幾倍，那是否有雇主原因通過超過這個(gè)期權(quán)費(fèi)去雇傭這個(gè)基金經(jīng)理呢？
老師這道題剔除的默認(rèn)是表現(xiàn)不好的數(shù)據(jù)嗎
老師這里不知道TEV怎么算出t呢
老師，最后一句話怎么理解？謝謝
老師，這塊sigma是怎么算出來的，我算的結(jié)果跟ppt上給的結(jié)果對(duì)不上
老師，請(qǐng)問靜態(tài)投資市場組合是怎么實(shí)現(xiàn)盈利的呢
這個(gè)解釋下謝謝
residual risk 和 TEV 有區(qū)別嗎?
老師您好，如果按老師講的，算數(shù)收益率不是年化的，那幾何收益率是不是年化的啊，謝謝
請(qǐng)教老師在這里計(jì)算TWR時(shí)不用考慮本金么？尤其在1時(shí)刻還又注入了新的本金95000，這樣按著視屏中老師的計(jì)算方式，沒考慮本金，這個(gè)不能理解，請(qǐng)講解，謝謝
rit里的it是什么？rft里的ft是什么？
當(dāng)所有者權(quán)益下降時(shí)，沒提負(fù)債有變化（默認(rèn)不變），資產(chǎn)也應(yīng)該下降的（資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益），算出來的杠桿增大，能否能理解成：假如所有者權(quán)益下降幅度>資產(chǎn)下降幅度，所以杠桿率是增大的？
600題買方和賣方是什么？為什么選B？
當(dāng)market returns low時(shí)，ERm - Rf應(yīng)該很小，為什么答案是high risk premiums？
這個(gè)9.7是均值，是在正態(tài)分布這個(gè)對(duì)稱軸上的嘛？老師是畫的有一點(diǎn)偏的
程寶問答
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