老師好，VaR的計算中Z用的都是單尾嗎
老師麻煩講解，謝謝
老師，這里的required return里面，價格下降不應(yīng)該是收益率上升嗎，為什么老師這里寫的是收益率下降
老師，這道題size為什么不對
老師，olg 是什么模型，給予了人口風險什么支持依據(jù)？
老師請問為什么A不是swap-rate和Treasury-rate之間的差值？
56題，選項A說法中確保沒有遺漏是不是過于絕對?
對這兩題做個全面解析。
53題D選項與前面重復(fù)的不同，沒有regardlessof...這里錯在什么？
投資百題17，可以先通過var求出波動率，然后再去計算新的99%單個資產(chǎn)var，這時就不用除舊乘新了。然后再求出新舊的組合var，相減。最終結(jié)果我算出來也是D。這樣更直接吧？
請問老師，592題為什么不選b？課件也有類似的表述
Tracking error 公式麻煩老師寫一下呢，謝謝
這里的組合IR，是否應(yīng)該是(w1*alpha1+w2*alpha2+w3*alpha3)/4%,因為組合里有benchmark的部分，但是benchmark的alpha為0，所以w3*alpha=0?
老師，講義55頁，最后一個公式，分母TE如果用兩個資產(chǎn)的標準差替代，為什么會不一樣
老師，Q33沒懂。為啥要用預(yù)期surolus減去surplusatrisk呢。這個概念我沒搞懂
程寶問答
金程問答