金程問(wèn)答
老師，這道題A選項(xiàng)能講一下嗎？還有C選項(xiàng)ES是不是比較穩(wěn)定？所以is not stable錯(cuò)了？D選項(xiàng)普風(fēng)險(xiǎn)度量它不是包括VaR嗎？那為什么說(shuō)應(yīng)用不廣泛？
老師，這個(gè)題我知道B選項(xiàng)錯(cuò)了，能講一下其他選項(xiàng)嗎，不是很理解
第二項(xiàng)能解釋的詳細(xì)些么
Trim和alpha neutralization到底哪一個(gè)是排除極端值的？
Δnormal VAR為什么更容易解釋
兩個(gè)資產(chǎn)之間獨(dú)立，能直接得到他們兩的收益率也是獨(dú)立么？
請(qǐng)問(wèn)老師D選項(xiàng)怎么錯(cuò)了
把異常值刪了，怎么就叫去除掉阿爾法主觀因素呢？refine 阿爾法到底目的是什么？
請(qǐng)問(wèn)這里怎么求出1.9的，老師省略了步驟，計(jì)算機(jī)是怎么按出結(jié)果的呀
老師好，請(qǐng)解答下此題，謝謝
老師好，請(qǐng)解答下此題謝謝
麻煩老師解釋一下B和C選項(xiàng)
書(shū)上有對(duì)沖基金的常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn) 流動(dòng)性 杠桿 代理商 風(fēng)格轉(zhuǎn)化風(fēng)險(xiǎn) 但這次沒(méi)有講 是沒(méi)有了嗎？
T平方的公式是不是錯(cuò)了？少乘了貝塔。。。
老師好，還請(qǐng)解答下此題，謝謝
程寶問(wèn)答
