不太明白rebalancing，股票上漲，賣出，為什么會(huì)說rebalancing是賣看漲期權(quán)，不是會(huì)虧嗎
請(qǐng)老師講一下567題里面的a選項(xiàng)，答案說收益隨著時(shí)間的推移而產(chǎn)生，而成本是發(fā)生在調(diào)整投資組合的特定時(shí)間，那么這兩個(gè)不就屬于在不同時(shí)間了嗎
這道題的a選項(xiàng)，correlation為啥不等于0？d選項(xiàng)的負(fù)相關(guān)還是不太明白，做空和做多肯定是兩個(gè)股票，他們之間應(yīng)該是不相關(guān)的呀
老師 你好 這一題的d選項(xiàng)是表示過度反應(yīng)或者過少反應(yīng)導(dǎo)致市場不有效出現(xiàn) 從而有高return？
老師你好 50題的d選項(xiàng)我還是有疑問，這道題目問的應(yīng)該是survivorship bias會(huì)導(dǎo)致的一些不利的影響吧，那a選項(xiàng) 導(dǎo)致sample數(shù)量過于小，這個(gè)我理解，但是d選項(xiàng)不是也可以解釋是由于survivorship bias帶來的嗎，使得收益率過高，那確實(shí)這個(gè)收益率不能保證這個(gè)基金未來的表現(xiàn)啊，d選項(xiàng)哪里錯(cuò)了呢？
這題要怎麼理解Beta和Premium呢？
老師你好 Michel老師這邊解釋的agency problem，我回看了原版書，上面完全沒提到關(guān)于手續(xù)費(fèi)的解釋啊，agency problem不是更多的是被限制賣出嗎
老師您好，請(qǐng)問這道題的D選項(xiàng)sponsor是指的基金公司還是交養(yǎng)老保險(xiǎn)的人呢？為什么負(fù)債類似于債券空頭呢 謝謝老師
老師呀 ( ▼-▼ ) 請(qǐng)問這個(gè)題相關(guān)系數(shù)0.2，為何答案計(jì)算組合P的時(shí)候直接用了150呢？150是A asset 50 與B asset 100的簡單加總，只有相關(guān)系數(shù)=1才能直接這樣加總吧。這是怎么回事，我很懵
在計(jì)算incremental VAR時(shí)，基礎(chǔ)班楊老師的課件中寫的是等于MVaR*增加的頭寸（Wa），而周老師和基礎(chǔ)班吳老師的公式等于MVaR*Va（即A資產(chǎn)的總頭寸），并且周老師還直接說，在近似法下，incremental VAR等于component VaR,請(qǐng)問哪個(gè)是正確的？
這道題在在low market have big premium,為什么不是在經(jīng)濟(jì)差的時(shí)候有風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，那應(yīng)該是high beta high premium啊，答案沒太看懂
為什么這里要用1-14*0 .02
請(qǐng)老師講一下637題
精 請(qǐng)老師講一下，631題的b選項(xiàng)，632題的a選項(xiàng)，還有633題
精 麻煩老師講一下554和555兩個(gè)題，這幾個(gè)選項(xiàng)為什么是錯(cuò)的？
程寶問答
金程問答