先求年化的VAR，再除sqrt(250)，得到daily的VaR,請問有這種算法嗎
不確定有沒有這里有沒有理解錯,提升framework的第一個方式是increase Var的置信水平,但解釋的時候,說的是增加假設(shè)檢驗的置信水平?
方法3為什么消除了聚集的特征？不是應(yīng)該考慮了聚集特征嗎？
密卷第36題選項C 單調(diào)性本來就是風險越高 收益越高吧 為啥會是風險越大 收益越低呢。另外A選項沒有讀懂，一致性風險度量和譜風險度量關(guān)系是啥呢？
老師好，麻煩解釋一下這道題
WINDOWS和HOLDING period有什么區(qū)別？
在model2中，λ是趨勢項，還是λdt是趨勢項？
老師，第三個公式后半部分是什么意思？?的部分 謝謝
老師，第14題是二級考綱范圍里面的嗎？delta計算過程不是太懂，forward為什么是1？還有var計算為什么是波動率*Z*P，參數(shù)法的計算法則不是這樣的呀
老師，第74題答案里的2.44是咋算出來的，不是用101-108.07/1.0856嗎
1. 請問yield是怎么算出來的? 2. 請問DV01是怎么算出來的? 請以某個為例說明下, 謝謝老師
老師，請問為什么要同時buy?put?index和sell?put?個股，既然預(yù)計指數(shù)會跌，為什么不能同向操作，同時買入指數(shù)和個股呢？另外，put?index是看跌吧，預(yù)計指數(shù)和個股會跌，所以買入
問題1:basel規(guī)定計算市場風險使用的VaR是99%的置信水平 1天的VaR其中這個1天的經(jīng)濟含義怎么里理解 問題2:不同時間的VaR轉(zhuǎn)換公式是多少？
請教老師，這里e^Rt次方為什么等于1?小rt次方呢？哪個知識點？謝謝
老師好，市場百題34，我覺著可以這樣理解吧，按照我貼的圖，隨著C-level的增大，非拒絕域越來越窄，說明越來越容易拒絕原假設(shè)，所以99%的比95%更容易犯第一類錯誤，拒真的錯誤，所以選項A,99%的Var比95%的var更不可靠可以算正確。我的這種想法與主講老師的講法相反，主講老師的講法是說99%犯第二類錯誤的可能性更大，不知道我的理解算不算對？
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