我算出來(lái)是負(fù)數(shù)，我看也有人說(shuō)算出來(lái)是負(fù)數(shù)。是不是題目本身就有問題，請(qǐng)把完整的計(jì)算過程貼出來(lái)看看。
同問，C是什么意思？檢驗(yàn)sensitivity不是應(yīng)該看beta值么
請(qǐng)問這個(gè)題目0.0028512和0.0036是怎么算出來(lái)的，我只能算出來(lái)0.000729，謝謝老師。
此處分析Correlation-Related Crisis時(shí)，相關(guān)性系數(shù)為1時(shí)，視頻中說(shuō)mezzanie 因?yàn)榕cEquity 同向變化，造成其價(jià)值下降，但是相關(guān)性系數(shù)為1也同樣意味著與senior層同向變化，那也有可能會(huì)因此價(jià)值變高，最終價(jià)值如何變化難道不是應(yīng)該結(jié)合senior、mezzaine和equity層他們比例的大小來(lái)決定，如果senior層占比比equity層高，那mezzanie層在相關(guān)性系數(shù)為1時(shí)，價(jià)值應(yīng)該變高，反之則價(jià)值應(yīng)該變低。
為什么是12個(gè)10天的流動(dòng)性期限？加起來(lái)正好是120天？
為什么講義上的詹森不等式的右邊是1/(1+E(r))？和解析不一樣？
您好，這題目我的思路是這樣的不知道對(duì)不對(duì)：252×0.02得出5.04，因?yàn)槭?5%的置信水平所以天數(shù)肯定比5.04要大，但不會(huì)打很多，于是我估計(jì)了一個(gè)9.4，可以這樣推測(cè)嗎？
為什么收益率就是VaR值？我以為這一題要根據(jù)均值，再計(jì)算波動(dòng)率，最后×一個(gè)Z值
不太記得為什么dwt的方差是dt了，麻煩解答
不明白980到990的概率為什么是q星，990不是比995小嗎，為什么不是（1-q星）
這里的premium不是應(yīng)該加在2.5%和1.5%那里嗎，我看練習(xí)題目里是這么做的
1、除了model 1還有哪個(gè)model的結(jié)果是等差數(shù)列？ 2、這里的標(biāo)準(zhǔn)差是1年的，步長(zhǎng)是1個(gè)月的，計(jì)算的時(shí)候沒有按照步長(zhǎng)去調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)差。請(qǐng)問是否不管步長(zhǎng)是多久，標(biāo)準(zhǔn)差都是用1年的嗎？ 那如果題目給的是1個(gè)月的標(biāo)準(zhǔn)差，我在計(jì)算的時(shí)候就應(yīng)該需要調(diào)整為1年的標(biāo)準(zhǔn)差？ 步長(zhǎng)和標(biāo)準(zhǔn)差的時(shí)間是否有要求？
A項(xiàng)目不應(yīng)該是隱含波動(dòng)率是向下走的，則極大的價(jià)格時(shí)候的隱含波動(dòng)率比指數(shù)分布的要低，則定價(jià)比較高？不對(duì)嗎？
看了答疑，樣本容量越大，極值分布趨于廣義極值分布。threshold越高，極值分布趨于廣義帕累托分布。 這樣看來(lái)，這兩個(gè)分布是有關(guān)系的？我怎么更好的理解這兩句話？？？
D項(xiàng)，麻煩老師再講解下，銀行出乎意料的公告會(huì)導(dǎo)致價(jià)格保護(hù)么？由此導(dǎo)致比較高的價(jià)格，高的隱含率，對(duì)于ATM option來(lái)說(shuō)。。這里想考察的知識(shí)點(diǎn)和邏輯是什么？謝謝，是volatility frawn么？
程寶問答
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