這個圖里的公式，為什么r代表本幣？我的理解是，既然是遠期外匯，應該看漲外幣，以及外幣的利率，所以S是外幣，r代表外幣的利率，這樣我買到了外幣后才能通過它更好的利率來升值。
老師，這邊算VaR時，為什么不乘以組合價值呢，題目里不是給了嗎
is mapped to是用前面映射后面，還是后面映射前面？以d選項說明一下呢
這道題能解釋一下C為什么對，D為什么錯嗎
如圖第三段，為什么持有時間越長數(shù)量越?。?
老師呀 這道題我思慮良久，就是 當有100個數(shù)據(jù)，我們切95%的VaR和ES。 理解起來是從損失最小的第一個數(shù)據(jù)開始那一端開始切，95%正好是第95個數(shù)據(jù)。從損失最大的另一端切，5%正好是第5個數(shù)據(jù)。所以不管怎么切都是切到了一個數(shù)上（并沒有切到兩個損失之間縫隙的情況）。所以VaR應該是最大的第5個損失，ES是取最大的4個損失的平均數(shù)不是嗎？（如這道題，在調(diào)整完歷史數(shù)據(jù)之后，切完取到的ES是最大5天損失的平均值。思來想去 還是尚未理解）。老師，求幫忙梳理下邏輯,,???,,
老師您好，那t=1/12，那dt以等于1/12嗎？謝謝老師！dt到底是個啥意思呢？
請問什么是a frozen VaR
您好，此處老師說“N=100、N=1000，其實就已經(jīng)規(guī)定了每個數(shù)據(jù)的壽命，所以每個數(shù)據(jù)的壽命就是100天，1000天”，想問下這句話應該是在holding period也就是horizon為1天的前提下才對吧？謝謝老師！
老師，這個提問最后問的VAR值是不考慮GPD值的正常的VAR值嗎？
圖中這道題，B為什么不對 講義說，95%var的非拒絕域大于99%，B說95%不太可能被拒絕，是對的，為什么不選B
請問押題第52題，第一個說明：Enter correlation swaps as a party to pay for realized correlation。為什么是對的，預期相關性上升，不是應該receive realized correlation嗎？
老師這道題能講一下嗎，沒明白
你好，我理解這道題意思是本來用的正太分布去估計，然后準備用隱含波動率替代，由于隱含波動率代表市場實際情況更趨向lognormal分布，即尾部損失更大，所以ES也更大。老師我這么理解有無問題？
講一下b和d 為什么b的multiple不對
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