這個題問的是計算VaR的置信水平與回測力度的關系，那回測的置信水平和回測力度的關系如何？
請問老師解析中的這句話是什么意思： In comparison, adjusting the risk neutral probabilities would alter the dynamics across the entire range of interest rates and therefore not be an optimal approach.
能不能重點講一下b選項里的volatility smile 這部分內容有點忘了
為什么這道題不用考慮一個月，也就是1/12的時間呢？均值復歸的模型就需要考慮呢（model 2/3）
基礎班講的和強化公式不一樣、哪個對
這個題里，1000是不是沒有用處，改成100或者10000都沒有影響？
number of failures 增加怎么理解 為什么滿足題意
老師 請問d選項是什么意思？c選項是因為es沒有正態(tài)分布假設所以錯嘛？謝謝老師
老師您好，請問Jensen's不等式右邊表示的是什么？
請問老師，第二問risk weight怎么做？
圖怎么還沒加上去呢
第1張圖，市場風險，前導的時候，高老師講到，var是損失，一般為正數。第2張圖，市場風險基礎課的時候，高老師又講到Var是損失，一般為負數。
produces superior VaR estimates to the BRW one是什么意思
老師請問這里折現時候分母為什么不用像圖一這么折呀
請問老師買債券為什么為收利率，這里的利率是說收票面利率么
程寶問答
金程問答
