這個題為什么不能這樣做
解析里面為什么E(R)除以252不是根號252？為什么不能先計算出年VaR再整體除以根號252得到daily VaR？
Courtadon Model是非平行移動。這個模型指的是什么模型 是模型四的那個對數(shù)正態(tài)模型嗎 問題二：怎么判斷一個模型是平行還是非平行 這個有什么影響嗎
按照公式這個92.2605不應(yīng)該為負(fù)嗎，回歸對沖公式的負(fù)號怎么理解
老師我想問，如果相關(guān)系數(shù)下降，可以通過買指數(shù)賣個股的方式盈利嗎，如果可以具體怎么做
nominal 的面值不是100嗎，用公式Fn為什么不是100??1.0274
在這里 ，將（1+2%/2)^1放在方程的左邊，更容易理解。
mean reversion parameters 哪個是Y哪個是X？
C為什么是錯的？
老師好，從課程內(nèi)容的先后設(shè)置上，1）為什么是先measuring backtesting validating 再是mapping呢，感覺mapping好像也是measuring的一部分；2）或者說第一部分講的是單體VAR，mapping里面講述如何分析計算組合VAR的角度來考慮嗎？謝謝
B算的不是stressed es? 哪來的es?
請問long/short 同一個option， volatility smail 的圖也是一樣的嗎， 就像這里的D， 是不是換成short ITM call volatility也是最大的
請問Model 3， 變形一的alpha是什么
老師，像這一頁的公式需要背嘛，一般是考察概念理論性的知識還是說也要多因子模型下相關(guān)的計算啊
老師，這一道題目不是問哪一項是改變了權(quán)重的歷史模擬法嘛
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