老師這一題怎么都沒搞懂
B選項，CDO是什么，跟相關(guān)性有啥關(guān)系？
老師，長期資本公司失敗的案例和德國金屬公司公司失敗的案例講一下吧。謝謝忘記了
老師這里的risk(var)是指對應(yīng)年限的零息債券的var，這些零息債券的本金就是第一列的現(xiàn)金流嗎？
在這里隨機(jī)項直接就忽略掉嗎？
Q85，lognormal為什么是平的？
請教老師，在這里，x代表的含義是？在兩種假設(shè)情況下應(yīng)該都是20天吧？謝謝
老師，vasicek model中的k（均值復(fù)歸系數(shù)），和計算半衰期t中的K，是一個值嗎？
老師講，VaR也是譜風(fēng)險度量，對嗎？譜風(fēng)險度量不用滿足次可加性？
老師好，請問針對同一個總體，為什么樣本量越多（即課程視頻中說的“切得越多“），求得的一致風(fēng)量度量越大？？一定嗎？還是說有可能對于另外的總體而言，有可能樣本量越多，求得的一致風(fēng)險度量越??？這是不是和總體分布的密度函數(shù)有關(guān)？謝謝老師。
normal VaR有沒有要求價格P服從lognormal分布？
為啥指數(shù)上升，個股相關(guān)系數(shù)上升，指數(shù)下降個股相關(guān)系數(shù)也上升？
不懂2005年的策略是如何做的，賬面為什么一開始是賺錢后面虧損，是哪個主體在做交易？
The larger VaR confidence level,the easier the rejection,這句話怎么理解？confidence level 不是fail to reject true么？為啥easier?
老師，您好請問這里為什么指數(shù)里的產(chǎn)品間相關(guān)系數(shù)也增大？道瓊斯指數(shù)上升，不是說明經(jīng)濟(jì)好嗎，經(jīng)濟(jì)好的話產(chǎn)品間相關(guān)系數(shù)不是低嗎？
程寶問答
金程問答