loss rate是指違約概率還是LGD啊？
老師請問這道題里面，loan2計算payment的方式為什么跟payment1不一樣了，為什么不能直接用跟payment1一樣的辦法，謝謝
為什么def是imp led market
老師請問百題中的這道題怎么算呢，答案沒有給出解釋，謝謝
莫頓模型里的d2公式，是根據(jù)BSM模型得到的，為什么和BSM模型原生的不一樣？t和T分別代表什么時間？
本題用預期市場價格，但是圖片中的題目用的time0的價格……到底哪個對？
老師好，公式推導中，為什么可以用組合UL的平方直接替代組合規(guī)模的方差？
這題為什么用LGD*PD=Spread的公式得不出答案？
為什么UMR要求可以再抵押呢，這不是增大了風險嗎
老師，我有一個疑問，因為我沒有實際交易過有關的金融產(chǎn)品，一級也忘得差不多了。就是敞口超過threshold的部分為了避免信用風險，我們會要求抵押品，那沒超過的部分，我們是怎么避免的呢。。
escrow 賬戶為什么能降低道德風險，這個賬戶仍然是由底層借款人自行去定期繳付，賬戶開在哪兒？賬戶所有人是誰呢？那跟servicer有什么關系呢？servicer能通過這個賬戶
UCVA的近似式，CS變大，UCVA不久變大了么？為什么非要找PD的事兒？說因為CS影響了PD，進而影響了UCVA
不是太懂，1A怎么翻譯，是從city bank手上買了一個它有的put option，還是說city bank是我的option的對手方？2、期權(quán)不是交易所的么，怎么還有信用對手風險？A從哪兒來的。3.AB都是有很大不確定性，如果按定義，不確定大敞口大，那AB敞口應該都大啊
老師為什么這里的AB同時違約的概率等于邊際違約概率
老師好，從這個案列來看，如果是從損失大到小排序，累計5%的概率就在30那里，所以怎么確認是45？
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