老師好，請問下YTM=RF+RP,這個RP和下面的CS是不是同一個意思？下次能否用同一個縮寫？謝謝
沒太明白，賣cds，我收保費，a與b是否違約，我敞口應該都不變才對吧。
本題是PD上升，PVEE上升，同時發(fā)生導致CVA變大嗎
老師這個CLN這一塊一直都不太聽得明白??
這個例子裡 銀行都付了保費給Trust 。 1:為什麼還有Libor+250 bps? 銀行的角色是做了個CDS買了個保障,竟然還有錢收嗎？ 2:而這個Libor+250 bps又是怎算出來？
老師這里雖然原油價格上升對于oil公司是賺錢的，但是a支付給原油公司的錢還是固定的呀，從這個角度來說oil公司還是不賺錢的吧
這個是什么公式？
怎么理解這第3段，在估算期權價值時我們不是也用的delta gamma法么，而且ATM時可以用呀。
老師，這個Debt不考慮V嗎？怎么這么簡化
老師，請問through the cycle volatility和point at time volatility區(qū)別
老師，請問我勾畫的那個公式是什么意思？還有計算EL是為什么用的是面值，不是市場價值？
請問在Metron中，如果Rf上升，d2、PD、Equity、Debt是否如何變化呢？
老師好，請講解此題，謝謝
為什么說CS極大，違約，cva就趨近于0呢？不應該是CVA更大嗎？CVA是無風險價值和實際價值的差別，違約時候，無風險價值也不等于實際價值吧
公式是不是應該是這樣？（vσ）^2=（v1σ1）^2+（v2σ2）^2+2ρv1σ1v2σ2，視頻里少寫了v2
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