fema-french, 為什么還要short big呢？直接long small，不就是收益Rs>Rs-Rb,這樣不是更多收益嗎？
b，d還是有點(diǎn)不理解
這個(gè)ppt解釋杠桿效應(yīng)的時(shí)候，股價(jià)下跌，股票收益率也就下跌怎么理解呢？
視頻一小時(shí)的時(shí)候講dispersion的時(shí)候最后兩段，調(diào)整離差的這兩段，尤其下面那個(gè)如果有成本的，。。。。。這里不明白啊。這段英文好像也不清楚啊，什么意思有交易成本就減少dispersion直到收益大大降低至平均水平？？這不通啊，老師也硬一筆帶過
這個(gè)題1234麻煩都講下，謝謝
檢驗(yàn)是否alpha=0應(yīng)該是雙尾？
為什么分母是p的方差？不是a的？
想問一下 這個(gè)no market timing，with constant slope這個(gè) 就是CAPM 的吧？被動(dòng)投資 只接受市場帶來的收益和損失這樣？
561題請老師幫我abcd都解釋一下吧
542的a選項(xiàng)
老師，計(jì)算IR時(shí)，分子什么時(shí)候用alpha，什么時(shí)候用組合收益率-benchmark收益率
21題，optimal portfolio應(yīng)該是在阿爾法不變的情況下，調(diào)高X，調(diào)低Ｙ可以達(dá)到最佳組合的目的吧？
24題，請問是不是出題不嚴(yán)謹(jǐn)？雖然老師的解法我理解，但是不知道為什么不能用component VAR的思路來解題。而且最后一列相加是不是應(yīng)該等于總VAR才合理呢？
麻煩老師講一下這道題
什么是下行風(fēng)險(xiǎn)
程寶問答
金程問答