haircut是否就代表了定價權？
老師ADR的公式按照定義理解，為什么不能去為ADR的N次方等于累計違約概率，而是都要轉(zhuǎn)化為不違約的情況下如1-P，使左右兩邊等式相等。還有請問為什么連續(xù)復利下指數(shù)上那個負號是怎么來的呀
PPT134，第二張表里，為什么required_collateral是151080，不是625000？
這里為什么直接選45M，不需要使用線性插值法，算95%VAR嗎？
老師好，第170題為什么選d
表格下方，計算期末總可用資金時，為什么同時加了oc賬戶最終資金19.541（含違約后回收資金2.8）和違約后回收資金2.8，這樣是不是加重復了呢？
194頁，pd和default分布有什么區(qū)別
老師，講義111，為什么是OTC衍生品？是只適用于OTC場景嗎
v=k時算在那個概率里
全部都不關注信用評級嗎？
老師，為啥利率上升，call的價值上升啊
第21題，老師是分別用的兩只債券計算的違約率，為什么可以用第一只債券前六個月的存活率，乘以第二只債券后六個月的的存活率等于第二只債券的存活率?。款}目沒有告訴兩只債券違約率相關性等于1呢。
老師好，CVA的計算公式是不是就是EL的公式啊？PD*LGD*EAD
老師好，信用風險百題第24題，我用黑色筆算的過程哪里不對？
第49題的變形，請問為什么longput和longcall對應的exposure就是期權的價格了，難道不應該是期權的損益減去期權的價格嗎
程寶問答
金程問答