老師請問一下這個題 spread 變寬變窄指得是絕對值（ sonia - lib ）嗎？變寬了不是說明 sonia 更大了也是 lib 更便宜?。?c 說的 alternative 是指 lib 沒錯吧
百題21 用精確式計算出來和估計式計算出來的差異很大，問題出在了哪里？
這里單個債券的違約概率默認是組合的違約概率了嗎
請問下EE為什么會到期歸零？信用風險PPT的P69頁的expected exposure。
senior mezzanine equity,是先senior mezzanine本金都支付完再支付senior mezzanine利息么？ 還是先支付senior本金+利息，再支付mezzanine本金+利息，剩下有錢的話再給equity？
老師，為什么分位數(shù)越高，越容易出現(xiàn)理賠
老師，這些圖的橫坐標是 什么呢？是隨著時間t推移？還是該資產(chǎn)的 到期時長maturity？這兩種是矛盾的 ，如果橫坐標向右是指隨著時間t推移，那么該 資產(chǎn)的maturity不斷減小。
老師好，能舉個例子再和我講講netting嗎？
不理解為什么越在high risk，解釋力度越高
為什么衍生產(chǎn)品的壓力測試用的是ELs？而不是CVAs?EL不是一般用在貸款和債券上的嗎?
CLN里面，貸款的本金回收以后應該是要給銀行的對嗎？
不是說financial機構(gòu)不關(guān)注liquidity嗎，non-financial才關(guān)注嗎？那個cash flow的例題也是這樣的，為什么最后CAMEL的時候，還有l(wèi)iquidity呀？
老師，這里的非條件概率是1%，為什么是單尾呢，為什么不是2.33而是-2.33呢
老師好，第34題這個creditspread公式好像沒見過啊
老師您好，ppt128exercise3中，前面說到rio最低netting-effect最好，為什么這里選的是strong- negative？
程寶問答
金程問答