信用百題95題，BUY-a-TRS指的是什么position?和total-return-buyer是一個意思嗎？
老師好，評級系統(tǒng)的具體性和可測量性怎么區(qū)分呀？能不能貼一下原版書里關(guān)于5個性質(zhì)的描述呀，老師的ppt里只給了5個名詞。
老師，PD下降，敞口上升，為什么不一定導致CVA下降啊？麻煩舉個例子？
想問一下，對于原油公司而言，假設(shè)原油的市場價下降了，但是原油公司和對手簽訂了遠期合約在一開始鎖定了價格賣出，那么原油公司不應該很開心嗎，為什么PD會上升
老師你好，請問這里single-name CDS賠付為什么是40%？
次級層的保護程度多少，有固定的規(guī)律嗎？還是每個產(chǎn)品根據(jù)設(shè)計不同都不一樣？
margin和collateral是同一個意思?
為什么只有在default時, 才需要繼續(xù)求出exposure?不違約的時候沒有必要求exposure嗎?謝謝
老師好，這道題按分布的方法算出的EL=0*0.6+1*0.1+5*0.2+6*0.1=1.7。跟ELp=EL1+EL2算出的結(jié)果竟然不一樣。
為什么在這道題目計算敞口用的是50000000，而不是30000000
老師，這道題的講解過程能分享下嗎？我算出來差了0.01
求問，這個nth to default cds 賠付是第N個違約時，賠付這個時刻所有違約的資產(chǎn)嗎？ 就是如果有 5個資產(chǎn)，對于2nd to default，在第二個違約時第三四五個都違約了，那就要一同賠2.3.4.5 個資產(chǎn)是嗎
這450和440之間的差10M，是用來干嘛？請老師再講下，謝謝
D為什么不對？
這種場景c的違約概率上升，為啥敞口也會增加？
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