老師您好， 請問第70題，為什么題干處,assets大類中還提到了loans；liabilities大類中還提到了bonds，怎么理解呢？謝謝
?？家痪淼?8題，老師講的是要用expect firm value，不能用current value，A答案也不對吧？
老師，為什么這道題我感覺A選項說的是有利率和流動性風險，但是沒有信用風險？
Here is trust account equal to equity? Or the reserve pool? How will those 180,000 go to???
老師好，這道題題干中已經(jīng)說了每年違約概率是固定的5.5%，那第四年違約概率不也應該是5.5%嗎？
What is senior swap?
Special purpose vehicles 除了想減低default risk , 也是是賺利潤嗎？
選項B為什么不對，spreadcurve上升，CVA變大 不是對的嗎
MBS valuing ppt 180這個case，老師在這里說這三個加起來是final balance of OC，可是前面這仨怎么加也加不到11540360啊，而且我列了OC＋Recover 和每年 OC a/c之間的關(guān)系，我不太明白為什么年末要用10990819去乘以一個1.05。這不是自己前后矛盾嗎
請問老師，這道關(guān)于TRADE compression的題目中，最后算spread的權(quán)重是怎么算的？沒太聽懂
能解析下109題嗎
這一類型的題目在計算時cva前面要不要加負號？有好幾個題目答案是不一樣的，有的加了負號，有的沒有加負號。 還有，這一題目中ene是-3%，計算中直接代入-3%計算，如果題目中ene=3%,計算時是直接代入3%計算嗎？還是自己調(diào)整成-3%進行計算？
正常情況下，利息都是先進Overcollateralization account，然后再給equity嘛，還是默認是這樣，如果題目另說則按照題目來？
d選項翻譯成中文是什么意思 我的困惑是定性的文字表述與定量公式匹配不上 我不知道文字說的意思是公式的哪一部分 又為什么對應的是公式的這一個部分 請老師詳細解答一下
本章在之前已經(jīng)給了公式, cds/(1-RR) = hazard rate, 如果這里用這個倒推能不能推出spread? 如果不能倒推則依據(jù)是什么? 以及我不明白這里改變time frequency為0.5的依據(jù)是什么, cds spread不是應該在年末付嗎?
程寶問答
金程問答
