這里的trust是什么機構(gòu)，能舉個實際例子嗎？我看現(xiàn)在交易所有很多發(fā)行的ABS，能參考舉個例子嗎？
MPOQ這里沒聽懂，麻煩再詳細講一下
這道題是不是算錯了。應(yīng)該算ul，答案算的是el
如果此時是連續(xù)復(fù)利呢，精確式和近似式又是怎么樣的呢？
對路風(fēng)險，不是在pd與敞口負相關(guān)時候的么？
這里計算是默認bond面值為1嗎
PE2中69題，可以具體講解一下每一個選項嗎？特別是B的講解看不太懂，還有C中l(wèi)oss rate和probability of default有什么什么區(qū)別嗎？
如果原油市價下降，不應(yīng)該市面上銷售額會下降，而銷售量會上升嗎？
這個公式要求背嗎？還有x1到x5到含義，考綱要求嗎
沒明白老師說的交易之間的相關(guān)關(guān)系是什么意思，能給個例子么？
因為是利率互換，第四個選項是否可以理解成bankA將支付從半年變成一年，所以也有緩釋效果？
按照解析不應(yīng)該選A嗎
老師，D選項整個collateral的yield是怎么理解呢？每一層的yield按照size進行加權(quán)？就是跟B選項類似的嗎？
對于VAR的判斷，當(dāng)PD上升時，劣后損失的不確定性，和優(yōu)先損失的不確定性應(yīng)該都是下降的把，因為PD越高，優(yōu)先肯定要損失了。
老師，我想問一下選項里這句話‘price risky debt by viewing it as risk-free debt minus a put written on the firm issuing the debt.’我知道Debt=Bond risk free-put，那么我想問這里的minus a put后面又說了個written on the firm那不就相當(dāng)于負負得正了嗎？minus和written不會重復(fù)嗎？‘-put’不是已經(jīng)代表了short put嗎，還要再減一下？
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