金程問(wèn)答
為什么increase信用敞口，是增加價(jià)值呢？信用敞口大了，應(yīng)該是虧錢(qián)呢？怎么是賺錢(qián)？請(qǐng)老師指點(diǎn)，謝謝
這個(gè)視頻66分16秒之后的內(nèi)容卡掉了 老師話(huà)都沒(méi)有說(shuō)完 能不能請(qǐng)IT重新上傳
這張圖的知識(shí)點(diǎn)聽(tīng)得我完全分不清楚角色，還有每個(gè)情況下各自怎么操作。
請(qǐng)老師解答下這道題。這種類(lèi)型PSA計(jì)算要掌握嗎，謝謝！
請(qǐng)老師分析下278題的解題思路是什么，謝謝
沒(méi)太看懂C在說(shuō)什么
老師 第62題我是這樣理解的 假如asset price下降 put option就不值錢(qián) 那么exposure就小了 這么理解為什么不對(duì)呢？
老師，這道題不能用下面這個(gè)公式，是因?yàn)轭}目給的LR和PD是單個(gè)position的數(shù)值，不是整體的數(shù)值嗎？ ULp=EAD*根號(hào)下（pd*sigemaLR^2 + LR^2*sigemaPD^2）
老師，請(qǐng)問(wèn)marginal CVA的含義是不是與component VAR差不多，都是某一個(gè)產(chǎn)品對(duì)組合的貢獻(xiàn)。
老師請(qǐng)幫忙解釋一下這道題目
老師這題是不是答案有誤，我計(jì)算的結(jié)果是72.293，選項(xiàng)中沒(méi)有。
20題，是怎么知道要求算forward而不是marginal？
這里相關(guān)性上升極端情況是指senior 和equity 看做同一個(gè)資產(chǎn)，難道不是senior看做一個(gè)資產(chǎn)，equity看做約個(gè)資產(chǎn)嗎？
老師你好 這邊的b選項(xiàng)和c選項(xiàng)不是沖突的嗎？一個(gè)說(shuō)免疫一個(gè)說(shuō)有wwr風(fēng)險(xiǎn)
老師，我又被CLN繞暈了，investor是CLN買(mǎi)方，是在long CDs是嗎。第一張圖是講92題的時(shí)候，這個(gè)里面的賣(mài)方怎么理解
程寶問(wèn)答
