老師你好，這個公式對應的知識點是哪里講過來著？
例子的第二步3年期利率風險因子的VAR怎么算?。?
一致性風險度量和普風險度量分別是什么意思，有什么聯(lián)系和區(qū)別么？謝謝
請問下，k(西塔-r）dt前面都是加號嗎，上升還是下降只影響dw前面的符號嗎
還是不太理解，為什么model1在長期會呈下降趨勢，model1和凸性效應到底有什么關系？課程里沒講啊
為什么not reject域和VaR的置信區(qū)間的負相關的呀？當VaR置信區(qū)間降低時，相當于VaR也變小了，那么應該有更多的值會超過VaR呀，也就是有更少的not reject數(shù)值
作業(yè)第十題，為什么ES會隨著尾部數(shù)據(jù)量的增大而增大呢？ES只是一個平均值，如果增加的都是比較靠近VaR（比ES小的值），那么ES不會增加反而會減小呀，請老師解答，謝謝老師
此消彼長，為什么都會下降呢
這一章講的相關系數(shù)是資產(chǎn)相關系數(shù)還是違約相關系數(shù)？
老師，解決方法1是令ξ服從對數(shù)正態(tài)分布，那么ξ的取值只能是正值，從而無負利率。可ξ不是已經(jīng)人為規(guī)定，有兩種可能，可以＝-1嗎？這一遍說只能取正值，一遍說=-1，不矛盾嗎？
請問為什么N=100，VAR個數(shù)為100，N=1000，VAR個數(shù)僅為10？
請解答下此題，謝謝。
為什么10天的var等于根號十乘以一天的var
老師，標準法的推導過程是不是在其他課程中講過？
FLOAT的現(xiàn)金流為什么會是0？另外，沒有var(%) ,這個individual var是怎么求的呢？
程寶問答
金程問答