老師想問一下bootstrap的內(nèi)容
為什么這里檢驗統(tǒng)計量能用伯努利分布？另一個回答看了也沒看出很有道理
var次可加性能不能詳細(xì)說下，不太明白
這里的第二列，αVar是怎么計算出來的？
老師 請問這個題計算結(jié)果正確嗎？為什么我算出來就是會有誤差。lognorma的是2.997%？
這個案例相關(guān)系數(shù)與Option的價格為什么有關(guān)系呢？如果日元升值Option無用，如果日元貶值Option有用, 這說明日元升值貶值直接影響了Option的價格，這和日經(jīng)指數(shù)與日元相關(guān)系數(shù)無關(guān)吧？
Var公式為什么帶負(fù)號
這里的basic point volatility怎么理解呢？為什么是positively correlated…？
老師您好，請問可以講一下Normal VaR組合的公式中第一個公式，VaRp=delta * VaRs么？
power of test是啥
沒有持有underlying asset為什么可以買cds呀,我怎么記得買cds的一個前提就是要持有底層資產(chǎn).
向下彎和向上彎的QQplot 如何判斷左偏還是右偏
老師，為什么相關(guān)系數(shù)上升，保費下降的時候賣保險會賺錢呢？這個相關(guān)系數(shù)上升指的是預(yù)測他上升嗎?賣保險是在相關(guān)系數(shù)高的時候賣還是相關(guān)系數(shù)低的時候買呢？
老師請問什么是過了這個時間，這個窗口就結(jié)束了？如果每天都在產(chǎn)生新的數(shù)據(jù)的話，樣本容量為100的窗口每天都在更新迭代嗎？
老師，相關(guān)性等于1，風(fēng)險不分散吧，分區(qū)法為什么是獨立相加，應(yīng)該加上兩兩風(fēng)險的相關(guān)計算吧。
程寶問答
金程問答