零息債不算是risk factor吧？我印象中有一道題，就是要把資產(chǎn)細(xì)分到不能再小的risk factor，所以A選項的匯率是貨幣遠(yuǎn)期的risk factor，即便加入了日元，兩種貨幣匯率一乘不就把日元因子除掉了么
為什么這里還用SVAR計算，并且加總，講義里面是不是只有一個，還有SRC什么時候用到
這兩種債權(quán)有上下限的說法嗎？或者說保障
老師，age weighted 是先排序然后改權(quán)重，那先排序是按大小排序，改完權(quán)重以后還得再次排序嗎，因為改完權(quán)重后大小肯定會變吧
老師，為什么非參數(shù)法適用多空呀
為什么EVT的不確定性大，對應(yīng)的confidence level就wide？
C反過來說就對了？
請問老師，利率期限結(jié)構(gòu)都有哪些分類？10個利率期限結(jié)構(gòu)模型都分別描述了哪一種？都是短期利率期限結(jié)構(gòu)么？是平行移動還是非平行移動，是flat么？加入drift項之后會有什么影響
老師，想問一下B選項說的套利機會在波動率微笑這個板塊中哪里會出現(xiàn)，怎么理解這個套利機會？
老師你好，這里第二種方法，橫軸是option的delta，是什么思路呢？
為什們一定要用每一期現(xiàn)金流的現(xiàn)值來算？
這公式為啥在基本版跟強化都沒講過？
老師，這里的EURforward的VaR怎么算的
老師，這個basel要求的back testing over the past year是說對過去一年的數(shù)據(jù)進行回測嗎
這里的IRC怎么運用啊？是正常的市場風(fēng)險計算的FRTB之后，如果產(chǎn)品還有這兩類信用風(fēng)險，還要在加上這部分的VAR值？可是前面的FRTB用的是ES算出來的，這兩個能直接加等于總得EC水平么
程寶問答
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