這個(gè)題目涉及的知識(shí)點(diǎn)在哪 ppt截圖給我
這里麻煩再說明下，為啥兩家公司評(píng)級(jí)下調(diào)導(dǎo)致不同tranche的bond相關(guān)性降低了？
EVT模型的一個(gè)關(guān)鍵基礎(chǔ)就是隨著閾值的增加啊，超過閾值的損失數(shù)據(jù)就會(huì)接近廣義帕累托分布。假設(shè)閾值足夠大，超過的損失就可以用廣義帕累托分布來進(jìn)行建模，因此A選項(xiàng)是正確的 這個(gè)可不可以理解為因?yàn)镋VT包含GTV和POT 這段描述本來是針對(duì)于POT的 因?yàn)镋VT包含POT所以A是正確的 還有一個(gè)問題就是 GVE有沒有什么關(guān)于分布的描述
問題在圖片綠色字體
這里記不得了，麻煩講解下為什么Δx趨向于0，F(xiàn)＝ΣQ。又是如何根據(jù)這個(gè)特性分配風(fēng)險(xiǎn)到各個(gè)資產(chǎn)頭寸上的？
怎么看出這里的10%是顯著性而不是置性水平？
這些題目都沒有答疑視頻，需要逐一進(jìn)行講解
老師~ 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)方法里，假設(shè)利率上升的概率是P*，計(jì)算出來的是風(fēng)險(xiǎn)中性世界利率上升的概率。那么為什么利率二叉樹方法里，是直接假設(shè)利率上升和下降的概率都是50%呢？為什么可以這樣假設(shè)呢？
with replacement是什么意思
前面說相關(guān)系數(shù)的波動(dòng)性和經(jīng)濟(jì)增長是負(fù)相關(guān)的，在經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的時(shí)候達(dá)到最大。怎么和這里的經(jīng)濟(jì)危機(jī)前下降最大聯(lián)系在一起理解呢？
請(qǐng)翻譯一下題目，看不懂？？
老師，basis point volatility就是短期利率的波動(dòng)率嗎
這題公式如果計(jì)算T0到T2時(shí)刻，是不是要加2倍的拉姆達(dá)？
不應(yīng)該是隱含波動(dòng)高了，價(jià)格低嗎。所以對(duì)fx option來說價(jià)格應(yīng)該偏低啊
為什么這里相關(guān)系數(shù)上升，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)變大，但是道瓊斯指數(shù)的下降要比個(gè)股stock的下降得更多？指數(shù)代表平均水平，不應(yīng)該下降得更少更緩和一些嗎
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