此題我的視頻無法點(diǎn)開，能否文字大概講解一下是怎么回事？為什么用這樣的公式就可以求解。
這里第二行10天99%VaR，對于計算沒啥影響吧？之前題目沒有出現(xiàn)過相關(guān)描述
請問老師，這題為什么c不對？
當(dāng)λ=1時，每個數(shù)據(jù)的權(quán)重等于1么，傳統(tǒng)歷史模擬法每個權(quán)重等于1/n，兩者不相等誒
老師，解決方法1是令ξ服從對數(shù)正態(tài)分布，那么ξ的取值只能是正值，從而無負(fù)利率?？搔尾皇且呀?jīng)人為規(guī)定，有兩種可能，可以＝-1嗎？這一遍說只能取正值，一遍說=-1，不矛盾嗎？
老師，請問這道題的其他選項為什么錯了
請問為什么N=100，VAR個數(shù)為100，N=1000，VAR個數(shù)僅為10？
這里說每次衰退之前，相關(guān)系數(shù)的波動率會下降。但是前面實(shí)證結(jié)論第二點(diǎn)說的是經(jīng)濟(jì)狀況和相關(guān)系數(shù)的波動率呈負(fù)相關(guān)關(guān)系。是否矛盾？怎么理解這兩個結(jié)論？
經(jīng)濟(jì)危機(jī)是，資產(chǎn)之間的相關(guān)性上升。本頁P(yáng)PT顯示，相關(guān)性下降可能出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退。是否矛盾了？
老師按照162的意思CMT不應(yīng)該是收固定支浮動嗎？
為什么10天的var等于根號十乘以一天的var
老師，請問GEV和POT哪個可以處理極端數(shù)據(jù)聚集的問題來？比如有1W個數(shù)據(jù) ，極端值都在前100里面，后面9900個數(shù)都不是極端的。之前做題碰到過這個，但是找不到題了
老師，標(biāo)準(zhǔn)法的推導(dǎo)過程是不是在其他課程中講過？
關(guān)于pv的計算，我這里有一些疑問，180天頭寸的現(xiàn)金流為什么是負(fù)的，360天頭寸的現(xiàn)金流為什么是正的。另外，這兩個現(xiàn)金流的現(xiàn)值是一樣的么？另外計算individual var的時候180天頭寸的負(fù)號沒有了，但是在計算component var的時候負(fù)號又帶上了，這個是什么原因？
為什么convexity value會隨著到期日增加
程寶問答
金程問答