Vasicek 一共有兩個公示 分別什么時候用
老師，根據(jù)qq圖判斷左偏還是正偏是根據(jù)那邊尾巴肥就往那邊偏嗎？
老師您好，這是23年協(xié)會的模擬題，想問下這道題在計算VaR的時候為什么沒考慮average return呢？我理解正常計算VaR用的 |μ-z*σ|*V， 而這道題解析只考慮了z*σ*V我不是很理解
現(xiàn)在老師寫的這個公式從何而來？為什么有這個EXP（-KT）的因子？
為什么說“價內(nèi)看漲期權(quán)的執(zhí)行價格低于30”
什么叫做道瓊斯指數(shù)之間的相關(guān)性？
請問老師，這里我怎么去理解它變成了In的公式
為什么jump-to-default risk 要用時間更長的一年的VaR可以再仔細(xì)講一下嗎
維度的詛咒可以詳細(xì)說一下嗎？
CMT是什么意思呢？怎么就是浮動和固定互換了？
這個short call和long put是以誰的角度？老師分析下，謝謝
為什么這里還用SVAR計算，并且加總，講義里面是不是只有一個，還有SRC什么時候用到
c不是key weakness嗎
老師，age weighted 是先排序然后改權(quán)重，那先排序是按大小排序，改完權(quán)重以后還得再次排序嗎，因為改完權(quán)重后大小肯定會變吧
老師，那這個無法處理尾部極端損失和鬼魂效應(yīng)感覺是一個意思呢
程寶問答
金程問答