金程問(wèn)答
1.為什么window越長(zhǎng)，Var越稀疏。比如樣本容量1000，90%var900，如果樣本容量100，90%var90，稀疏是指數(shù)量少么，謝謝老師，我并沒(méi)有完全理解。
波動(dòng)率微笑曲線的波動(dòng)率到底是什么的波動(dòng)率？為什么橫坐標(biāo)是不同的執(zhí)行價(jià)格？BSM模型的假設(shè)難道是不同執(zhí)行價(jià)格、相同標(biāo)的物的波動(dòng)率都一樣嗎？
崩盤(pán)恐懼癥那里，為什么premium上升會(huì)導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)上升？這整個(gè)邏輯鏈條沒(méi)聽(tīng)明白，請(qǐng)?jiān)僬f(shuō)清楚一些
老師，能否總結(jié)一下哪些情況用單尾，哪些情況用雙尾，老是搞錯(cuò)
老師，這里說(shuō)CIR模型與利率開(kāi)根號(hào)成正比，這里的利率是當(dāng)期是spot rate么
請(qǐng)問(wèn)老師，這一頁(yè)average WES為什么要乘以系數(shù)m呢，而average NMC則不乘以系數(shù)
iPad問(wèn)題提交不上去，就是如何理解這句話
二類(lèi)錯(cuò)誤是存?zhèn)危褪菦](méi)有拒絕錯(cuò)誤的假設(shè)，那D選項(xiàng)降低置信度不是進(jìn)一步降低了置信水平 更不容易拒絕錯(cuò)誤的原假設(shè)了嗎
中文講義里面這兩頁(yè)關(guān)于窗口期解釋有矛盾。煩請(qǐng)講解。23頁(yè)說(shuō)，窗口期越長(zhǎng)數(shù)據(jù)越少，43也說(shuō)窗口期越長(zhǎng)數(shù)據(jù)越多
這裡的利率二叉樹(shù)全部都是用annual compounding ,而一級(jí)學(xué)的option二叉樹(shù)是用continues compouding折現(xiàn)。是因?yàn)閡nderlying不同，所以折現(xiàn)用的計(jì)算複利也不同嗎？是不是符合布郎運(yùn)動(dòng)的資產(chǎn)是continues compouding?
老師可以問(wèn)一下這里解析中的rf是恒定的是什么意思啊
PPT上寫(xiě)這里的r是current interest rate level，但是老師類(lèi)比相關(guān)系數(shù)均值復(fù)歸模型說(shuō)這里的r是上一期的，請(qǐng)問(wèn)這里的r到底是哪一期的數(shù)據(jù)呢？？
老師，最后一句結(jié)論是怎么得出來(lái)的
此消彼長(zhǎng)，為什么都會(huì)下降呢
老師，請(qǐng)問(wèn)波動(dòng)率微笑，其中FX的波動(dòng)率圖像，是對(duì)稱(chēng)的，兩邊都是肥尾，然后尖峰，這么理解對(duì)嗎。 equity的圖像，是左肥右瘦，非對(duì)稱(chēng)的，那請(qǐng)問(wèn)偏度和峰度分別是什么呢？
程寶問(wèn)答
