金程問(wèn)答
老師，75頁(yè)的表格中，risk（%）這一列的數(shù)據(jù)是怎么計(jì)算出來(lái)的
請(qǐng)問(wèn)老師，究竟是一致性包含譜風(fēng)險(xiǎn)，還是譜風(fēng)險(xiǎn)包含一致性？
請(qǐng)問(wèn)老師，1、是否所有CMT swap都是半年換一次？2、如果題目說(shuō)了一年換一次，swap pays是NP×（ycmt-yfix）？
能解釋一下啥是橢圓分布嗎
波動(dòng)率微笑研究的是執(zhí)行價(jià)格和波動(dòng)率直接的關(guān)系。PPT200頁(yè)解釋的是equity price股票價(jià)格與波動(dòng)率之間的關(guān)系嗎？
老師 這里 的 相關(guān)系數(shù) 怎么算呀
componentvar咋計(jì)算
第四個(gè)案例CDS的買房不是買入cds但是沒(méi)有持有標(biāo)的資產(chǎn)嘛，為什么還會(huì)虧損？
請(qǐng)問(wèn)老師，這句話說(shuō)的不就是D選項(xiàng)的那句話嘛，錯(cuò)在哪里？
不是支浮動(dòng)收固定嗎，為什么是減去固定利率得到value
Ycmt是半年期，為什么還要除以2呢
請(qǐng)問(wèn)老師，91題的yield volatility指的是什么？
老師好，能再解釋一下對(duì)路風(fēng)險(xiǎn)和錯(cuò)路風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師，請(qǐng)幫我看看，我計(jì)算的這三個(gè)VaR值組合的結(jié)果為什么不等于1.3009，我錯(cuò)在哪里了？
老師這里講的跟課件體現(xiàn)的不一樣
程寶問(wèn)答
