B選項為什么錯了呢？
y/m，為什么不是10%/10
這個net還是gross怎么理解？還有上限下限又是什么意思？感覺完全沒學過這些概念
老師好，這道題是否可以這樣理解，因為需要做return smooth，所以風險降低，導致波動率和beta都降低，所以D選項應該是更低的市場beta才對。而C選項中的在returen smooth過程中，相關性升高。所以C選項正確。謝謝老師。
bid-ask spread /市價為什么會等于均值？這里的市價跟mid -market price 是一回事么？如果是，那除出來不是等于spread的百分比形式么？那這個公式直接用正常情況下的來計算，不考慮波動也OK吧
怎么用金融計算器按出精確的時間間隔？能詳細列示一下嗎
老師好，請問可以講解比較一下TSECF,TSAA,TSLGC,LGC等流動性指標么，有點分不清楚。
選項C，逆回購增加，不是說明我借出去更多錢嗎，怎么會是流動性變好呢
該題是計算壓力情況下的LVaR還是非壓力情況下的LVaR？c=95%能表明是壓力情景下嗎？不行的話c=99%呢
老師，請問這類型的計算是不是考試不要求了？為什么講義里面都沒有舉例過？
問：為什么這個算call不是100而是50,underly value不是100嗎 第二問 為什么這里題目只給了initial magin 交了50，并沒有說我向broker借錢多少，怎么算出來時借錢50
repo seller、 repo buyer 、 repo 、 reverse repo這四個如何區(qū)分啊，聽糊涂了
老師你好，要使C選項正確應該是什么呢？
B選項后半句，transform長期into短期，是不是寫反了呢？不是應該短期換長期，借短貸長形成錯配？
請問是短期借款人的逃離還是短期存款人逃離呢？謝謝
程寶問答
金程問答
