單調(diào)性的解釋不是很理解
diversifiedVar怎么算出來的老師沒有講呀？是怎么算出來的呢？
單尾的對(duì)應(yīng)數(shù)值是怎么來的？
模考2,22題，PD的變化只用來考慮中間層的傾向嗎，為什么不分析PD下降對(duì)價(jià)值的影響？
11題，老師講錯(cuò)了吧，第二句話，ITMcall，OTMput都在左邊，我認(rèn)為這句話是對(duì)的啊，為什么不對(duì)？
老師Q44，95%的VaR是第5個(gè)，es不是大于var的四個(gè)求平均嗎？為什么是五個(gè)求平均
老師，這里的折現(xiàn)因子怎么計(jì)算的？old-zero-value怎么計(jì)算的？
老師，這里第一句話老師講：“是positive excess kurtosis就對(duì)了”，但一邊肥一邊瘦的尾巴，不能得出尖峰的結(jié)論對(duì)不對(duì)？老師是不是講錯(cuò)了？此外，在講第二句話時(shí)如圖二，ITM call與OTM put是不是老師把位置畫錯(cuò)了？應(yīng)該是在左邊k小的地方吧？
歷史模擬法的數(shù)據(jù)不是很少么，為么說這種方法的數(shù)據(jù)often ready呢？
最后一段話是不是寫錯(cuò)了？應(yīng)該是shortmezzaninetranche？
老師波動(dòng)率微笑這個(gè)現(xiàn)象到底是什么啊
精 老師 這道題正確答案是D。但對(duì)POT來說，不應(yīng)該是樣本n足夠大才趨近于GPD嘛？（D這里說是門檻大 感覺不對(duì)）。此外，A為何不是呢？難道兩個(gè)極值理論都是可以不滿足橢圓分布并且分布變量未知的嗎？
老師 想請(qǐng)教下您FRTB，除了加入97.5%ES外，是否也加入了兩個(gè)VaR？（credit spread risk 10days 99%; jump-to-default risk 1year 99.9%). 如果是的話，那么這道題選項(xiàng)C把“stressed”去掉是不是也是對(duì)的 因?yàn)檫@兩個(gè)VaR沒體現(xiàn)出壓力情況
B選項(xiàng)，說的VaR是not coherent，但是講課時(shí)說的VaR僅不滿足次可加性，一致性這些特點(diǎn)VaR都滿足呀！
老師 請(qǐng)幫我解答一下這一題 P（ab） 是什麼公式？
程寶問答
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