老師你好 我想問下，這邊的方法1相較于方法2，是不是方法1 的對沖實際上已經(jīng)把gamma，vega全部都對沖至0了，沒有剩余？
這個是跟1.96去比嗎？ 可以解釋多次題目中的1%嗎？聽不太明白
老師你好 這邊周老師上課標(biāo)記出來的alpha超額收益是表示此基金經(jīng)理的收益率比同樣采取相同投資策略的peer group的收益率更高的那部分嗎
老師 當(dāng)題干出現(xiàn)long swap，是不是就是：fix rate receiver & float rate payer 買互換就是收固支浮對嗎？
請問老師，新加入的這部分detecting fraud是只針對hedge fund的嗎？還是說是之前章節(jié)里 各種量化分析里的 對所有投資類型都適用的監(jiān)測欺詐呢？(雖然看到加在了最后一個視頻 不確定是不是針對講對沖基金的)
請問降低波動率風(fēng)險選擇波動率互換戶，為什么收浮動支固定
協(xié)方差這一步是怎么算的？
當(dāng)i資產(chǎn)大于資產(chǎn)時，增配i、減配j。要想完全相等，一定是j在調(diào)增過程中該公式的結(jié)果是下降的，j資產(chǎn)的結(jié)果是上升的，最終實現(xiàn)二者相等。那么為什么這個調(diào)增調(diào)減過程會使i結(jié)果下降、j資產(chǎn)結(jié)果上升？老師過程都不帶講的，真心聽不懂。
請老師解釋一下這個題里面的bcd為什么不對？
此處計算T統(tǒng)計量為什么不除以根號下N?
老師，這里說找smallest risk budget, 然后老師講說要看表中的individual VaR, 然后看到是第四行最小。可是看risk budgeting不應(yīng)該是看asset allocation那一列的數(shù)字嗎？（為什么是indiidual VaR呢）
老師，您看手寫部分的公式，已經(jīng)算出收益比風(fēng)險的比是Y>X的，只有在兩個比值是相等時候才是optimal portfolio,為何還要繼續(xù)調(diào)高Y而調(diào)低X呢？（為了相等 不是應(yīng)該使得X的變高 Y的變低才對嘛）
老師您好，這里沒太聽清楚，通過波動率上升會損失，所以投資波動率風(fēng)險的人是通過波動率下降來賺錢，這么理解對嗎？或者應(yīng)該是怎么理解呢，謝謝！
老師說計算到ULC之后匹配經(jīng)濟資本，請問老師怎么匹配呢？謝謝??
老師請問，Economic capital就等于UL嗎？為什么呢？謝謝??
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