金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師，怎么理解VaR可以用來(lái)抓流氓交易員，謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師 主動(dòng)性投資的動(dòng)態(tài)因子分析里，價(jià)值策略是正反饋的嗎（考情分析里是這一樣講的，因?yàn)橐?guī)模型的不顯著了 價(jià)值的顯著）； 以前筆記記的是只有動(dòng)量是正反饋，而規(guī)模的SMB和價(jià)值的HML都是負(fù)反饋的。請(qǐng)問(wèn)具體是怎樣的這三個(gè)策略，求解析。謝謝
習(xí)題集605 B為什么不對(duì)
老師好，想問(wèn)下以下幾種情況下，計(jì)算時(shí)應(yīng)該用one tail還是two tail的值呢？1. Surplus at risk 2. CF at risk 3. stressed time的bid-ask spread.
老師，31題的B再說(shuō)一下可以嗎？
第71題，為什么特雷諾比率分母β用的是指數(shù)的而不是資產(chǎn)組合的
百題29,算tr，不是應(yīng)該分子除以beta to portfolio嗎？為什么答案都是除以index?
老師，根據(jù)前兩行的式子，第三個(gè)和第四個(gè)式子應(yīng)該最下方的式子里surplus2的下標(biāo)應(yīng)該是0吧？否則感覺(jué)對(duì)不上。
老師，這個(gè)可以不用權(quán)重的思想嗎？
為什么不能選D呢，生存偏差不也會(huì)降低平均波動(dòng)率嗎？
解析里面關(guān)于賬面市值比的計(jì)算方法似乎錯(cuò)了。
Annual volatility of Valance，這種說(shuō)法不會(huì)存在方差的的理解把，都可以理解為波動(dòng)率就行？
在T=0時(shí)刻以50買(mǎi)入 T=1時(shí)刻以65買(mǎi)入。那為什么解題在T=1時(shí)刻股票價(jià)值是65*2=130 而不是65+50
能說(shuō)下62題A、B、C選項(xiàng)分別都是誰(shuí)的職責(zé)嗎？
1.能講解下第38題的負(fù)債減少為什么要這么算嗎？ 2.修正久期的計(jì)算公式是什么呢？ 3.修正久期計(jì)算損益的公式是什么？
程寶問(wèn)答
