為什么25%和12%很明顯地位不相等？ 這個(gè) 地位 是個(gè)什么意思？這不是公式么？
我想問一下 這里老師講的VIX Index 對(duì)應(yīng)的implied volatility到底是用于stock market 還是bond market，還是說所有market都是用VIX？PPT上有在Bond Market處特別標(biāo)出VIX 老師又特別強(qiáng)調(diào)了stock market是這樣用的 我真的很混淆哦
為什么這里投資公司法和發(fā)現(xiàn)欺詐是同向關(guān)系。而下一頁有大客戶是反向關(guān)系。 如果按投資公司法注冊(cè)的公司，更容易發(fā)現(xiàn)欺詐，那應(yīng)該是預(yù)測(cè)欺詐發(fā)生的可能性更低才對(duì)。就像老師后面在提到大客戶時(shí)說，有懂的大客戶監(jiān)督，就更不可能發(fā)生欺詐，這里應(yīng)該也是一樣的才對(duì)
助教
為什么第69題題目中的ΣCVaR不等于VaRp呢？
老師，請(qǐng)問對(duì)沖基金和alpha的發(fā)展變化需要記憶嗎? 如果需要記的話，老師可以幫忙簡(jiǎn)單梳理一下這兒的知識(shí)點(diǎn)嗎？（筆記里遺漏了這兒的知識(shí)( ▼-▼ )謝謝您。）
想問下圖中我寫的解題思路哪里有問題，答案為何不是C
為何經(jīng)理對(duì)市場(chǎng)判斷相似會(huì)導(dǎo)致active management VaR 上漲？
習(xí)題集612題為何t小于2，這個(gè)2怎么計(jì)算的？另外為何H0是difference in sharpe ratio is zero答案？
沒看懂解析，可以順便解釋一下嗎？
老師Q20這種題是否可以在計(jì)算各自VaR的時(shí)候 波動(dòng)率不除以根號(hào)252，（如果VaRp也需要包括算均值的話，均值也不除以252）。分別算出1 year的VaR1 VaR2 得到VaRp，再把一年的VaR除以根號(hào)下252這樣可行嗎？感覺最后除會(huì)算法更簡(jiǎn)便，但不知是否可以這樣計(jì)算呢
麻煩老師解釋一下561題的b選項(xiàng)
為什么調(diào)整之后的是1.2*40/48
麻煩老師把這個(gè)題的c選項(xiàng)按照答案的思路再講一下，還是不太理解c表達(dá)的意思
老師這題B和D都不對(duì)吧，為什么答案是D
程寶問答
金程問答