RWR中，PD上升，敞口下降，指的誰的PD,我的嗎？誰的敞口，交易對(duì)手的嗎？我的PD都上升了（默認(rèn)我的其他條件不變），為什么會(huì)導(dǎo)致CVA下降呢？
想問一下,如果敞口是負(fù)的，那么在計(jì)算多筆交易的CVA時(shí)，還需要計(jì)算該筆交易的CVA嗎，還是說就以用負(fù)的敞口計(jì)算？沒有題目，只是突然想到這個(gè)問題。
1、為什么collateral的收益35*3.5%，怎么知道這部分收益的本金是35的？投資者不是用自己的本金35和7倍的杠桿一起投資了asset pool了么？ 2、在CLN的結(jié)構(gòu)中，Trust購(gòu)買bond risk-free，是為了對(duì)沖其向銀行賣出的CDS么？然后再把這兩個(gè)東西打包成一個(gè)新產(chǎn)品賣給投資者？
老師好，選項(xiàng)D,老債沒有還，又接了新債，敞口不是上升了嗎？難道是應(yīng)該把選項(xiàng)里的Theloan's改成Thecompany's?
老師，這里怎么從兩個(gè)資產(chǎn)推到組合的UL
明白藍(lán)色括號(hào)里面的意思?謝謝
請(qǐng)問用asset return計(jì)算PD是什么? 老師沒有講啊...
這些圖都是考點(diǎn)嗎
22等于1000減978吧
請(qǐng)問.這里老師提到asser_return與PD是反向關(guān)系在merton模型中,我不太清楚哪里體現(xiàn)出來asset_return呢?我知道利率與PD是反向關(guān)系.謝謝
老師，我想問一下這幾個(gè)概率有什么不同嗎，都代表什么概率啊
老師，這不就是債券質(zhì)押貸款嘛？這和住房抵押貸款有什么區(qū)別呢？為什么房抵貸沒有交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)呢？
不是說EL的計(jì)算與rho無關(guān)嗎？不太理解這一段解釋，用rho算出違約分布是不是應(yīng)該也是影響最后var計(jì)算？
“去規(guī)模”這個(gè)術(shù)語俗話說是什么意思？
為什么證券化產(chǎn)品中的現(xiàn)金流還要給Trust一部分？
程寶問答
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