金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)一下老師 是不是在計(jì)算distance to default 的時(shí)候可以是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率也可以是asset return 但是在計(jì)算equity和debt公式中ke^-rT中這個(gè)r只能用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率表示payoff of a riskless bond
第63題，為什么不選C，題目說(shuō)是考慮對(duì)手的存活率，這不是CVA就已經(jīng)考慮了的嗎？BCVA不是考慮自己的存活率嗎
老師，arranger和thirdparties的逆向選擇問(wèn)題可以再解釋一下嗎，是arranger進(jìn)行了逆向選擇還是thirdparties呢？為什么arranger獲取的信息最多還更有可能做高risk交易呢
為什么這里老師說(shuō)rounding也是不能減少counterpartyrisk的原因？rounding一般不都是向上取整/負(fù)數(shù)的話向下，也就是說(shuō)多收的嗎
第5題第一句的單因素模型是什么意思
請(qǐng)問(wèn) 為什么這里不是折現(xiàn)值?
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)bond為什么有突降? 謝謝
115題中的monthlyPayment是算出的PMT，而上一題需要進(jìn)一步算PRN，區(qū)別是什么？
信用百題第83題，怎么看出來(lái)他是差額賠付的？
19題中，如果是在第一年違約的情況，此時(shí)應(yīng)該用一年對(duì)應(yīng)折現(xiàn)呀？分母都按兩年期的折現(xiàn)，得到的結(jié)果會(huì)不一樣
第三個(gè)公式里面的cs是什么
funding clo手機(jī)分兩層，clo是分三層得是嗎？
老師，減出的結(jié)果不等于D選項(xiàng)啊！
請(qǐng)問(wèn)，如果將第二個(gè)描述中的（physical）PD改為（無(wú)風(fēng)險(xiǎn)PD了），那么第二個(gè)描述就是正確的嗎？即無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率上升將降低無(wú)風(fēng)險(xiǎn)PD.
這個(gè)10%是怎么求出來(lái)的，不應(yīng)該是?w作為權(quán)重嗎
程寶問(wèn)答
