老師 這道題可否全面講解一下
老師，swap為什么要強調(diào)期限恒定
請問老師，匯率中不含有利率風(fēng)險嗎？
請問老師equity的spread下降了，價格怎么會上升呢？
老師請問這里等式右邊（theta-rt），和講義里面的（theta-r0）哪個是正確的呀？
為什么VaR不滿足次可加性？
不應(yīng)該是test嗎？
老師，講義61頁的p值是不是就是概率的意思？
老師，這個表格里哪個是顯著性水平啊
老師，這里的MBS（資產(chǎn)證券化）參考債券吧，類似買入公司債，賣出國債吧
老師，融合Garch model方法的，只有濾波歷史模擬法嗎？
為什么不算兩天前的權(quán)重。。。
上圖為什么VaR 的第四個公式?jīng)]有權(quán)重考慮在里面呢？像第二個圖一樣
對于brw方法，對于給定Lambda和n，比如取0.95，w1...wn對應(yīng)的就是固定的概率，于是var95%對應(yīng)的一般就都是w5？
請教老師，這里第一行最后的cashflow，105.77，是怎么算出來的？謝謝
程寶問答
金程問答