按照老師說的，我理解合成分布兩側(cè)都是瘦尾，但這只能說明取極端值的概率低，不能說明取兩側(cè)值的時(shí)候波動(dòng)率大呀，波動(dòng)率大是如何推出來的？
請(qǐng)問這道題怎么理解？
這里的HS P/L是什么意思呀？
31題完全沒有講明白為什么 downward sloping implied distribution has a fatter left tail.這個(gè)能不能 畫圖解釋一下。我看了很多人問，但是答案我還是不懂。還是不理解 為什么downward就是fat tail，那如果是upward呢？
crect and incorrect兩列分別是什么分布啊，為什么不能相加
老師好，這里算久期和本金平均到期時(shí)間，都不用考慮貨幣價(jià)值，直接算數(shù)平均嗎？
百題
左肥右瘦這種PDF的話，算是左偏還是右偏呀？？
老師，如果這里是美式看漲期權(quán)，在t=2的時(shí)候 bond price = 110，在t=1的時(shí)候bond price = 105，option的strick price還是100，那么我是會(huì)在t=1還是t=2的時(shí)候行權(quán)呢？需要將t=2時(shí)候的option value折現(xiàn)到t=1時(shí)候，然后再和5（105-100）作比較嗎？我個(gè)人覺得應(yīng)該不用吧，因?yàn)楫?dāng)持有人站在t=1時(shí)刻，他并不能知道t=2時(shí)option value的情況，所以在t=1的時(shí)候就會(huì)立刻行權(quán)，我這么理解的對(duì)嗎？
老師，日經(jīng)指數(shù)上升會(huì)對(duì)投資者產(chǎn)生什么影響？ppt舉的例子我不太明白
老師，failure rates是不是就是exceptions？
老師，我也沒理解這個(gè)第二句話的意思
這個(gè)1.484這個(gè)值怎么來的？考試時(shí)候會(huì)給這個(gè)值么？
為什么5在3的左邊
老師好，請(qǐng)解答下此題，謝謝。
程寶問答
金程問答