金程問(wèn)答
如何理解債券在到期日價(jià)格收斂于面值
您好，請(qǐng)問(wèn)下為什么說(shuō)標(biāo)準(zhǔn)差不滿足單調(diào)性呀，我不是很理解我自己學(xué)習(xí)的時(shí)候我記得方差與標(biāo)準(zhǔn)差都是一致性的風(fēng)險(xiǎn)度量，為什么題目中會(huì)談到標(biāo)準(zhǔn)差因?yàn)椴粷M足單調(diào)性進(jìn)而不是一致性的風(fēng)險(xiǎn)度量
這里為什么是“至少”呢，VaR定義不是一定置信水平下?lián)p失不超過(guò)多少多少嘛
股票價(jià)格會(huì)Jump，老師講過(guò)外匯價(jià)格也會(huì)Jump，那么當(dāng)外匯價(jià)格Jump時(shí)，外匯option的執(zhí)行價(jià)格和隱含波動(dòng)率之間圖形也是很股票期權(quán)的相同嗎？也是Frown嗎？
老師，麻煩把PPT138頁(yè)中，copulas公式中的參數(shù)，和139、140頁(yè)中的表格內(nèi)容進(jìn)行對(duì)應(yīng)說(shuō)明。即Gi代表的是哪一列……
什么題目中的股票隱含波動(dòng)率沒(méi)有顯示波動(dòng)率假笑?即行權(quán)價(jià)低的期權(quán)波動(dòng)率較高,行權(quán)價(jià)高的期權(quán)波動(dòng)率較低?
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)公式中的α代表什么
有簡(jiǎn)單一些的解法嗎我是目測(cè)估出來(lái)的
這一題算t=2與t=1之間的volatility change為什么不是兩個(gè)volatility term相減(sigma 2*dw - sigma 1*dw)，而直接用的t=2時(shí)間的sigma 2*dw?
第74題能麻煩老師在講一遍嗎
在學(xué)習(xí)一級(jí)對(duì)沖的時(shí)候，標(biāo)的資產(chǎn)在分子，還是對(duì)沖工具在分子，忘記了，請(qǐng)老師幫助回憶一下。
FRTB里面對(duì)ES的計(jì)算和性質(zhì)的講解完全沒(méi)聽(tīng)懂，這個(gè)部分知識(shí)點(diǎn)重要嗎？
這個(gè)公式要背會(huì)嗎
這里說(shuō)var model 考慮了損失與損失間的相關(guān)性才能用考慮損失與損失間相關(guān)性的回測(cè)模型，那哪些var model是考慮損失與損失間的相關(guān)性？
老師在這里講幾何收益率是算術(shù)收益率去對(duì)數(shù)是不夠準(zhǔn)確的，而且容易給學(xué)生造成誤解。這里應(yīng)該是說(shuō)幾何收益率是算術(shù)收益率的對(duì)數(shù)函數(shù)。
程寶問(wèn)答
