第20題，什么是hybrid approach？hybrid cumulative weight怎么理解？
那跟普通的歷史模擬法比較，BRW的VAR計(jì)算是不是算是更加復(fù)雜
老師好，我藍(lán)框里的條件算了下拒絕域，用的這個(gè)式子，252*0.01+_1.96*根號(hào)下(252*0.01*0.99),算出來區(qū)間是[-0.6,5.615],為什么表格里給的是N<7,按我的計(jì)算，應(yīng)該是N<6吧，我哪里算錯(cuò)了呢？謝謝！
老師，Duration映射里為什么是用到了兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子??？哪兩個(gè)呢？
老師，3年期利率的VaR值的經(jīng)濟(jì)學(xué)含義是什么??？
以我圈出的那個(gè)格子為例: 我算出的公式如圖, 但是為什么格子里寫的數(shù)字左右都差了1? 謝謝老師.
不是difficulty handling shifts嗎？老師說比較容易轉(zhuǎn)換？
不知道為什么市場(chǎng)沒有大損失后要等100天才回復(fù)小的var？謝謝
老師，這個(gè)第一列不應(yīng)該是置信水平吧？應(yīng)該是顯著性水平吧？阿爾法不是代表的顯著性水平嗎？
若投資者預(yù)計(jì)日經(jīng)指數(shù)會(huì)上升，他買了call option，這樣話當(dāng)日經(jīng)指數(shù)上升時(shí)，投資者能行權(quán)，獲利。 而后面又講，日經(jīng)指數(shù)上升（日元也會(huì)上升），call的買方會(huì)獲利（相當(dāng)于call option不會(huì)被投資者行權(quán)，獲得期權(quán)費(fèi)）這樣好像前后矛盾??？。
老師好，IRC是那幾個(gè)單詞的縮寫??？
想問一下，研究波動(dòng)率與執(zhí)行價(jià)格或者K/S有什么用處？
這里為什么是C62
52:30，為什么老師說幾何回報(bào)率考慮了貨幣的時(shí)間價(jià)值是因?yàn)榉膶?duì)數(shù)正態(tài)分布？這個(gè)有什么聯(lián)系嗎？
請(qǐng)問老師，buy a forward to purchase 100million euros in exchange for 130.086million dollars,怎么判斷誰是本幣呢？標(biāo)的資產(chǎn)怎么判斷呢？
程寶問答
金程問答