老師，麻煩總結(jié)一下basel對不同風(fēng)險var的要求（置信水平、天數(shù)）
老師，一致性風(fēng)險度量的四個指標(biāo)及其含義可以說一下嗎
這道題沒有答疑，請翻譯一下各個答案。另外，C錯在哪里？
波動率對call和put期權(quán)價值都是正向作用的，那如果是long指數(shù)的call option，同時short個股的call option是不是也在相關(guān)系數(shù)上漲時可以獲利？？進一步，正是因為波動率對所有期權(quán)價值都是正向的，買賣時一定要同種期權(quán)嗎？？？
市場風(fēng)險里，Var映射，貨幣遠(yuǎn)期的，這個構(gòu)建理解很模糊？為什么外幣的收益要扣減。能否詳細(xì)講下理解過程
這類的r是收益率，為什么在計算的時候直接使用了92代入？92不是損失金額嗎？
請問B和C分別是什么時候的形態(tài)？
老師您好， buy put options on an index such as the Dow Jones Industrial Average and sell put options on individual stocks of the Dow.為什么等同于買入一個correlation swap？
the 1-year rate in two years to be 10%這句話是什么意思？表示第三年的利率為10%嗎？assuming all investor have the same expectations of future 1-year rates for zero-coupon bonds?這句話是什么意思呢？
請問在market risk里，怎么有的時候用的是說99% -1 天有的時候是10天？可以解釋一下分別是在什么情境下用的嗎？
這個里面講：道瓊斯指數(shù)上漲，相關(guān)性也上漲。后面講：Equity Correlation Behaviors時，Correlation levels are lowest in strong economic growth times. 這2個感覺矛盾?。?
老師好 請問歷史模擬法有假設(shè)獨立同分布嗎？
老師，為什么左肥右瘦就是虧損多收益少？
為什么價格跳水會出現(xiàn)波動率皺眉可以再解釋一下嗎，兩邊價格不確定不應(yīng)該是隱含波動率更高嗎，為什么更低了呢
請問老師，什么是廣義極值理論分布？
程寶問答
金程問答