金程問(wèn)答
老師，不是左邊表?yè)p失嗎？這個(gè)題的第5個(gè)描述就應(yīng)該是left-skew.謝謝。
老師，能講解下這題嗎，less reliable是指power of test變低，即type2 error變高嗎？以及confidence· level和significance level我老是搞混，能區(qū)分下嗎？
d選項(xiàng)錯(cuò)誤的原因不明白
Q75，請(qǐng)問(wèn)老師可不可以用VAR回測(cè)公式(X-np)/[np(1-p)]^0.5來(lái)計(jì)算？這個(gè)公式什么時(shí)候用？
這道題a，是不是沒(méi)說(shuō)呢，除了spot rate還有本國(guó)及外國(guó)的利率？
從哪里看出面值為1 million?
請(qǐng)問(wèn)，為什么隨著confidence level變小，拒絕域會(huì)變大？感覺(jué)應(yīng)該是變大呀。
老師您好，2005年當(dāng)時(shí)的策略應(yīng)該是long equity tranche short mezz，也就是short equity tranche的CDS，long mezz tranche的CDS（圖2中我寫(xiě)的那樣），對(duì)吧？失敗的原因是以為相關(guān)系數(shù)rou會(huì)上升，但實(shí)際上下降了，所以策略失敗。
波動(dòng)率皺眉里 為什么呈現(xiàn)紅框里的效果？老師能否解釋下呢。
老師你好 我想問(wèn)問(wèn)這邊的第一項(xiàng) marginal distribution這邊想表達(dá)的是 如果copula想建立兩個(gè)分布A,B的話, 那么A分布是在滿(mǎn)足B分布的服從某個(gè)條件之下 建立起來(lái)的分布嗎，所以是marginal distribution？copula函數(shù)不是隨機(jī)的兩個(gè)分布直接組合一下？
29題a為什么是對(duì)的？
為什么老師說(shuō)不會(huì)有負(fù)利率呢？只要T足夠小，波動(dòng)率大于拉姆達(dá)，就有可能是負(fù)的呀
老師 最下方BSMmodel中 long call option是相當(dāng)于買(mǎi)入N（d1）份資產(chǎn)還是e^(-rt) * N（d1）份資產(chǎn)呢？從前記憶都是long N(d1)份 short N(d2)份 ，這次聽(tīng)講解怎么有些不一樣了？應(yīng)該是哪個(gè)呢？同理也在long put option中有所費(fèi)解
這道題里說(shuō)拒絕原假設(shè)，VAR model is unbiased.原假設(shè)不是應(yīng)該是Var值是正確的嗎？和無(wú)偏有什么關(guān)系？
請(qǐng)問(wèn)怎么得出basic point volatility decrease的結(jié)論
程寶問(wèn)答
