銀光筆圈圈出來的第二條，就是當(dāng)asset的利率敏感性大于liability，那么當(dāng)利率下降時，asset由于收益下降的更多，導(dǎo)致loss，因?yàn)檫@里不是duration方法，所以我對response一欄里的第二點(diǎn)表示疑問，這個asset的期限為什么要變長？
老師這道題沒看明白～～
習(xí)題634: 老師好，這道題，“this correspond to an initial placement of $80 in equity by the fund’s owner plus a loan of $20 by a commercial bank ”是什么意思呢，這個不用計(jì)算在leverage的計(jì)算里嗎
老師，cross-currency swap公式變形后-1哪去了？
請問在12分 51秒處，怎么解釋residency-based以及這段話呢？
老師，最后一行第二個數(shù)，TSECCF215000怎么來的？
repo后現(xiàn)金流生成能力應(yīng)該和TSAA一樣吧，TSAA不就是可生成現(xiàn)金流的值嗎？這里的TSLGC為什么是0了？
第66題為什么是這么算呢？不應(yīng)該負(fù)債的收益率要乘以其在資產(chǎn)中的比重嗎
您好，這里bid-ask spread是正態(tài)分布，請問為什么95%分位點(diǎn)取雙尾的關(guān)鍵值？
為什么LTCM做空流動性好債券，做空流動性差債券是正反饋，請麻煩詳細(xì)解讀
Pledged securities ratio，這里的Pledged securities是指客戶將更多的securities質(zhì)押在我們銀行，還是指我們銀行將更多的securities質(zhì)押給別人？ 另外，判斷流動性壓力，是否就是判斷：流動資產(chǎn)或者速凍資產(chǎn)是否充分：也就是：（1）如果一個指標(biāo)的變動，讓銀行的流動資產(chǎn)或速動資產(chǎn)變多，我們就能認(rèn)為流動性壓力??；（2）如果一個指標(biāo)的變動，讓銀行的流動資產(chǎn)或速凍資產(chǎn)變少，我們就能認(rèn)為流動性壓力大。這樣判斷的思路是否正確？？這個思路和部分問題回復(fù)中的思路是有偏差的，所以有點(diǎn)糊涂了。
這里算頭寸總價值的時候是用賣價/買價/買價與賣價的平均值？
請問這里的emergency bank 和current issue里面的 bridge是一樣的東西嗎
關(guān)于LVar的計(jì)算，題目中如果給出了關(guān)鍵值，是不是var部分還是用單尾的關(guān)鍵值 ，cost of liqudity用題目給的，如果題目沒給的話，兩個計(jì)算就全用單尾的關(guān)鍵值對嘛
請講解此題
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