Tier1 和Tier2分別是用來覆蓋什么損失的呀
啥叫initial margin posted by third parties，初始保證金由第三方出？
write put 是long還是short一個put??？
economic capital為什么是和UL相關(guān)，EL是和什么相關(guān)
老師好，25-th to default CDS,等累計25個違約出現(xiàn)CDS賠付時，CDS會對所有違約的都賠付？還是只賠付第25和違約造成的損失呢？
Servicer具體指的是什么機構(gòu)？
老師，這個錯路/正路敞口在哪一章？能解釋下嗎
講課的ppt里，對于把壞賬保留在財務(wù)報表上，是說需要多提 Provision，而不是reserve。為什么這一題的答案里是選reserve？
請問按照這個公式來說，那hazrd rate豈不是就等于pd了？
不交付ai，是對買方有利吧，spread應(yīng)該上升啊，為什么下降呢
能不能這樣理解，一個頭寸基礎(chǔ)的原價值是50m，現(xiàn)在我要買它，CVA應(yīng)該是我承擔(dān)信用風(fēng)險啊，所以扣掉CVA;DVA是對手方承擔(dān)的風(fēng)險，所以定價要加上他，F(xiàn)VA、KVA、MVA這幾項對我來說都是cost，所以定價的時候要扣掉它
同問83.3為什么和pfe有關(guān)
老師，這道題是不是求的就是第一年不違約且第二年違約的概率？可否可以這么計算，第一年的存活率乘以第二年的違約概率：e^(-0.1*1)*[1-e^(-0.1*1)]
老師您好，關(guān)于III有一下疑問：1. 題目問的是securitization對bank的好處，III應(yīng)該是對investor的好處更為妥當(dāng)？ 2. bank不與investor有聯(lián)系，給investor提供產(chǎn)品和yield的應(yīng)該是SPV之類的賣證券化產(chǎn)品的機構(gòu)，bank在證券化的大環(huán)境下不過是放松貸款政策，給mortgager提供較低的貸款利率？
1.這里的敞口是對方違約時，我會虧多少錢的意思吧？ 2.-36的意思是，現(xiàn)在對方欠我36還是我欠對方36。 3.兩個計算公式里面都有IM，這兩個IM分別是我交的IM還是對手交的IM？
程寶問答
金程問答